استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!

شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آن‌ها از الگو و روندهای تکراری تبعیت می‌کنند. یکی از ابتدایی‌ترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله می‌خواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات مناسب با فراکتال ها را معرفی کنیم.

فراکتال چیست؟

کلمه فراکتال خیلی راحت می‌تواند مردم را به اشتباه بیندازد و مطالب پیچیده ریاضی را در ذهن آن‌ها زنده کند. در این جا ما نمی‌خواهیم به مسائل پیچیده‌ای که تأثیری روی کار معامله‌گر ندارند بپردازیم. فراکتال به الگوهای تکرار شونده‌ای گفته می‌شود که در نوسانات قیمتی بازار به چشم می‌خورند.

هر فراکتال از پنج کندل (یا بیشتر) تشکیل شده است. تشخیص فراکتال خیلی ساده است:

فراکتال نزولی (بازگشت نزولی)

سعی کنید در نمودار پنج کندل قیمتی متوالی را پیدا کنید. اگر بالاترین قیمتی که در این پنج کندل ثبت شده، در وسط قرار گرفته باشد، یک قدم به فراکتال نزولی نزدیک شده‌اید. برای این‌که فراکتال تائید شود، باید در سمت راست و چپ این اوج قیمتی، دو اوج کوتاه یا همان Lower High هم تشکیل شود. پس در فراکتال نزولی به نظر می‌رسد که سه کندل وسطی شبیه الگوی سر و شانه تشکیل شده‌اند. سر بالاتر از شانه‌ها قرار گرفته است.

فراکتال صعودی (بازگشت صعودی)

در بازگشت صعودی باز هم به دنبال پنج کندل قیمتی متوالی باشید. پایین‌ترین قیمتی که در این پنج کندل ثبت شده، باید در وسط فراکتال قرار گرفته باشد. علاوه بر این باید دو کف قیمتی بالاتری در طرفین کف الگو تشکیل شود تا فراکتال صعودی تائید شود.

توجه داشته باشید که الگوی فراکتالی که در بالا تعریف شده، الگوی کامل و بی‌نقصی است! در بازار شاید با الگوهای ناقصی روبرو شوید که با وجود نقصی که دارند باز هم عمل می‌کنند.

فراکتالها تأخیر دارند!

فراکتال ها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همچنین زمانی که فراکتال را رسم می‌کنید دو کندل از زمان تشکیل فراکتال سپری شده است! با این حال زمانی که در بازار فراکتال را تشخیص دادید می‌توانید از بازگشت صعودی یا نزولی سود ببرید.

افزودن فراکتال به چارت در متاتریدر

برای افزودن فراکتال به چارت کافی است به لیست اندیکاتورهای موجود نگاه کنید. در متاتریدر، اندیکاتور فراکتال در بخش اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams) قرار گرفته است. مثل تصویر زیر عمل کنید و به راحتی اندیکاتور فراکتال را به چارت اضافه کنید.

در استفاده از اندیکاتور فراکتال به این نکته توجه کنید!

شاید کمی گیج کننده به نظر برسد، اما در اندیکاتور فرکتال، الگوی نزولی با یک فلش رو به بالا نمایش داده می‌شود. فراکتال صعودی هم با فلش رو به پایین مشخص می‌شود!

پس به طور مثال اگر بازار در روند صعودی قرار دارد و منتظر سیگنال بازگشت نزولی هستید، باید فراکتال نزولی با فلش رو به بالا را شکار کنید!

گاهی اوقات با تغییر تایم فریم به بازه‌های زمانی بلندمدت، تعداد سیگنال‌های فراکتال هم کاهش خواهد یافت و به شما اجازه خواهد داد تا دید بهتری نسبت به بازار پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی فراکتال

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به طور پیش‌فرض اندیکاتور فراکتال را دارند. این یعنی نیازی نیست که معامله گران پشت سیستم بنشینند و منتظر تشکیل فراکتال بمانند! همین که فراکتال تشکیل شد، اندیکاتور طراحی شده فورا اطلاع رسانی خواهد کرد. همین که اندیکاتور فراکتال را به چارت اضافه کردید، مشاهده خواهید کرد که الگوی فراکتال چقدر الگوی پر تکراری است!

فراکتال را با سایر ابزار ترکیب کنید!

بهتر است که فراکتال را در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد. یکی از ترکیبات تکنیکال قدرتمند، استفاده از فراکتال در کنار اندیکاتور Alligator است. اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک تشکیل شده است. اگر با اندیکاتور Alligator آشنا نیستید، می‌توانید از میانگین‌های متحرک هم استفاده کنید. میانگین‌های متحرک برای تعیین روند بازار کاربرد دارند. به همین دلیل ترکیب یک اندیکاتور روندی (میانگین متحرک) با اندیکاتور بازگشتی (فراکتال) می‌تواند ترکیبی قوی برای ارزیابی قدرت حرکات قیمتی بازار باشد.

ترکیب فراکتال با فیبوناچی

شما می‌توانید استراتژی فراکتال را با فیبوناچی هم ترکیب کنید. یکی از ایرادات فراکتال این است که نمی‌توان تشخیص داد که کدام فراکتال برای معامله مناسب است. استفاده از فیبوناچی به ما کمک می‌کند تا سطوح کلیدی را خیلی سریع پیدا کنیم. اگر در سطوح فیبوناچی، الگوی فراکتالی تشکیل شد، می‌توان با ریسک بهتری وارد بازار شد. ترکیب فیبوناچی و فراکتال شانس موفقیت سیگنال را بالا می‌برد.

شاید استراتژی معاملاتی شما سطح خاصی را برای معاملات مشخص کند. اما به طور کلی محدوده بین ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد اصلاح فیبوناچی محتمل‌ترین مکان برای بازگشت بازار و پایان اصلاح است. اما چه زمانی باید از این محدوده وارد معامله شد؟ زمانی که فراکتال بازگشتی در این محدوده تشکیل شود!

سیگنال فراکتال

سیستم معاملاتی فراکتال می‌تواند سیگنال ورود و خروج را با اندکی تأخیر صادر کند. اما مدیریت ریسک معاملات بر عهده خود معامله‌گر است.

حد ضرر معامله فروش را می‌توان در بالای اوج قیمتی فراکتال قرار دارد. حد ضرر معامله خرید هم در زیر کف قیمتی فراکتال قرار خواهد گرفت.

در معامله با Fractals به نکات زیر توجه کنید!

• اندیکاتور فراکتال تأخیر دارد. یعنی سیگنال با تأخیر به دست شما خواهد رسید.
• فراکتال ها الگوی رایجی هستند و پرتکرارترین الگوی تکنیکال است. به همین دلیل به تنهایی نمی‌توان از فراکتال استفاده کرد. همیشه فراکتال را با سایر ابزار تکنیکال ترکیب کنید.
• هر چقدر تایم فریم چارت بلندتر باشد، قدرت سیگنال بازگشتی فراکتال هم معتبر خواهد بود.
• بهتر است که فراکتال را در چند تایم فریم مختلف بررسی کنید. به طور مثال بهتر است که تنها وقتی از فراکتال های کوتاه‌مدت معامله کنید که با روند بلندمدت بازار همخوانی دارند.