اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌کند. در این بخش به آموزش باند بولینگر به صورت مفصل و کامل می پردازیم.
حد بالایی و پایینی کانال بولینگر بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک به دست می‌آید. زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شوند، ارتفاع کانال هم افزایش می‌یابد و وقتی که نوسانات کاهش می‌یابند، ارتفاع کانال هم کاهش می‌یابد. اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد. برای سیگنال یابی معمولاً از الگوی M-Tops یا اوج‌های M شکل و الگوی W-Bottoms یا کف‌های W شکل استفاده می‌شود.
معرفی باند های بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر شامل سه خط می‌شوند. خط میانی همان میانگین متحرک بازار است. دو خط بالا و پایین هم باندهای بالایی و پایینی هستند که در واقع با محاسبه انحراف استانداردی از میانگین متحرک رسم می‌شوند. معمولاً خط میانی که همان میانگین متحرک ساده است، برای ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. فرمول انحراف استاندارد هم بر روی این میانگین اعمال می‌شود تا دو باند بالا و پایین به دست آید.
انحراف این دو خط با میانگین متحرک را معمولاً ۲ در نظر می‌گیرند. تحلیلگر می‌تواند تنظیمات باندهای بولینگر را بسته به نیاز خود تغییر دهد. بایستی توجه داشته که تغییر دوره میانگین متحرک هم می‌تواند موجب تغییر کلی اندیکاتور شود. تنظیمات پیشنهادی بولینگر به این صورت است که برای میانگین متحرک ساده ۵۰، انحراف را به ۲٫۱ تغییر دهید و برای میانگین متحرک ساده ۱۰ هم انحراف را ۱٫۹ قرار دهید.
اندیکاتور باند بولینگر نشانگر روند و دامنه نوسانات بازار است که با توجه به میانگین متحرک ساده ۲۰ روز محاسبه می‌شود. به کمک اندیکاتور بولینگر بند می‌توان تشخیص داد که قیمت نسبتاً گران است یا نسبتاً ارزان. به گفته بولینگر، باند های بولینگر باید ۸۸ یا ۸۹ درصد حرکات قیمتی بازار را شامل شوند.
به همین دلیل است که عبور بازار به خارج از باند بولینگر یک حرکت قیمتی قابل توجه و مهم محسوب می‌شود. زمانی که قیمت بالای باند بالایی بولینگر قرار دارد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً گران است، اما این به معنی سیگنال فروش نیست. در مقابل اگر قیمت در زیر باند پایینی قرار داشته باشد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً ارزان است، اما این به معنی سیگنال خرید نیست. قیمت بنا به دلایل خاصی گران یا ارزان است. همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، باندهای بولینگر هم به تنهایی کاربرد ندارند و باید با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب شوند.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
اضافه کردن اندیکاتور بولینگر بند به چارت
اندیکاتور باند بولینگر به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نموداری قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Bollinger Bonds را انتخاب کنید.
برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید.
متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ باندهای بولینگر، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باندها از میانگین متحرک و ضخامت یا نوع خطوط باندها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.
الگوی کف W شکل یا W Bottoms در باند بولینگر
الگوی کف W شکل بخشی از کار Arthur Merrill است. او ۱۶ الگو را تنها به کمک شکل W پیدا کرد. بولینگر هم از الگوی های مختلف W همراه با باندهای بولینگر (Bollinger Bands) استفاده می‌کند تا کف‌های مهم در روندهای نزولی را پیدا کند. این سیگنال به این شکل است که الگویی شبیه به W در کف روند نزولی تشکیل می‌شود، به طوری که کف دوم بالاتر از کف اول است، اما در بالای باند پایینی قرار دارد.
فرآیند تشخیص سیگنال کف W
- کف قیمتی در بازار تشکیل می‌شود. این کف قیمتی معمولاً در زیر باند پایینی بولینگر قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این یک شرط نیست و شاید کف اول در بالای باند پایین هم باشد، اما بهترین نوع سیگنال زمانی صادر می‌شود که کف اول در زیر باند پایینی تشکیل شده باشد.
- جهش صعودی به سمت خط میانی باندهای بولینگر به راه می‌افتد.
- اما بازار دوباره به سمت پایین باز می گردد و کف جدیدی در بازار تشکیل می‌شود. این کف جدید حتماً باید در بالای باند پایینی بولینگر باشد. تشکیل کف دوم در بالای باند پایینی بولینگر نشان می‌دهد که حرکت نزولی اخیر ضعیف بوده است.
- الگو یا سیگنال کف W شکل با جهش صعودی بازار از کف دوم تائید می‌شود و مقاومت اولیه بازار شکسته می‌شود.
اوج M شکل یا M Tops در باند بولینگر
الگوی اوج M شکل هم از کارهای Arthur Merrill است. بولینگر هم از انواع مختلف الگوی M شکل به همراه باندهای بولینگر برای شناسایی اوج‌ها استفاده می‌کند. از نظر بولینگر، معمولاً اوج‌های قیمتی بازار خیلی پیچیده‌تر از کف‌های قیمتی هستند.
الگوی اوج M شکل در ساده‌ترین حالت شبیه اوج دوقلو است. با این حال اوج‌های تشکیل شده همیشه یکسان نیستند. اولین اوج بازار می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از اوج دوم باشد.
فرآیند تشخیص الگوی اوج M شکل:
- ابتدا اوج قیمتی در بالای باند بالایی بولینگر تشکیل می‌شود. توجه داشته باشید که اوج اول می تواند داخل باند های بولینگر هم باشد، اما الگویی که اوج اول آن در بالای باند بالایی تشکیل شده، اعتبار بیشتری دارد.
- قیمت به سمت خط میانی سقوط می‌کند.
- قیمت دوباره افزایش می‌یابد و به بالای اوج قبلی حرکت می‌کند، اما نمی‌تواند از باند بالایی بولینگر عبور کند. این نشانه قوی از ضعف خریداران است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
شکست و ارتفاع باند بولینگر
از نظر بولینگر شکست باندها سیگنال محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند نشانه ای از تغییر مسیر بازار باشند. عبور قیمت به بالای باند بالایی بولینگر می‌تواند نشانگر قدرت خریداران باشد، درحالی‌که شکست باند پایینی می‌تواند نشانگر قدرت فروشندگان یا ضعف خریداران باشد.
اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور مثل اندیکاتور RSI هم به همین ترتیب کار می‌کنند. زمانی که بازار به محدوده اشباع خرید می‌رسد، لزوماً سیگنال خرید محسوب نمی‌شود. برای رسیدن بازار به سطوح اشباع، نیازمند روند قوی هستیم و اغلب در روندهای قوی هم بازار برای مدت‌زمان طولانی در داخل محدوده اشباع باقی می‌ماند. درست مشابه سطوح اشباع خریدوفروش در اوسیلاتور ها (اندیکاتور های نوسان‌نما)، قیمت می‌تواند در روندهای صعودی قوی چند بار به بالای باند بالایی بولینگر حرکت کند.
اما اگر پیش از عبور قیمت به بالای باند بالایی بولینگر سیگنال کف W شکل تشکیل شود، می‌توان از شروع روند صعودی حرف زد. تنها در یک روند صعودی قوی است که بازار می‌تواند چندین بار به بالای باند بالایی بولینگر عبور کند. حتی دیده شده که در روندهای صعودی قوی، قیمت هیچ‌گاه به باند پایینی نرسیده است. اغلب اوقات خط میانی یا همان میانگین ساده ۲۰ در قالب حمایت عمل می‌کند. حتی برخی اوقات سقوط بازار به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ فرصتی برای ورود به معامله خرید تا باند بالایی بولینگر فراهم می‌کند.
در نمودار چهارساعته USDJPY مشاهده می‌کنید که بازار با فشارهای فروش مواجه شده و از باند بولینگر (باند پایینی) خارج شده است که نشانگر ورود بازار به منطقه اشباع فروش است. اندیکاتور RSI نیز ورود بازار به منطقه اشباع فروش را نیز تائید کرده است. در ادامه جفت ارز پین بار صعودی تشکیل داده، مجدداً داخل باند بولینگر بازگشته و اندیکاتور RSI از محدوده اشباع فروش خارج شده است که در نتیجه آن روند نزولی بازار به صعودی تغییر کرده است.
فاصله باندهای بولینگر برای تشخیص شروع و پایان روند اهمیت دارند
به این نکته توجه کنید که وقتی که می‌بینید فاصله باندها گسترده می‌شود یا باندها به صورت غیرمعمولی باز می‌شوند، نشانه این است که روند قبلی ممکن است به زودی تمام شود. زمانی که باندهای بولینگر به طورغیر معمول به هم نزدیک می‌شوند یا باریک می‌شوند، می‌توان گفت بازار آماده آغاز روند جدیدی است.
استراتژی ترکیبی بولینگر با نواحی عرضه و تقاضا
استراتژی معاملاتی ساده‌ای که در این قسمت بررسی می‌کنیم، ترکیب باند بولینگر با محدوده تقاضا یا عرضه است. این استراتژی ساده‌ای است، با این حال باید از تایم فریم‌های پایین‌تر هم برای سیگنال یابی استفاده کنید.
ترکیب بولینگر با ناحیه تقاضا
به نمودار چهارساعته GBPUSD دقت کنید، قیمت در ادامه حرکت نزولی به محدوده تقاضا رسیده و کندل پوششی صعودی تشکیل داده است. هم چنین نرخ برابری به زیر باند پایینی بولینگر عبور کرده است. شکست باند بولینگر نشانه‌ای از بازگشت مثبت بازار است. بنابراین طبق نمودار چهارساعته انتظار می‌رود که جفت ارز به سمت سطح مقاومتی حرکت کند.
برای سیگنال یابی به تایم فریم پایین‌تر نگاه می‌کنیم
حال به نمودارهای پایین‌تر می‌رویم تا موقعیت مناسب معامله را به دست آوریم. در تایم فریم ۱۵ دقیقه GBPUSD، قیمت از الگوی نموداری وج خارج شده و بعد از برخورد مجدد به آن، به سمت محدوده مقاومتی جزئی (بنفش رنگ) بازگشته است. انتظار می‌رود که جفت ارز این محدوده را بشکند و حرکت صعودی به راه بیندازد.
در ادامه ملاحظه می‌کنید که GBPUSD در کف قیمتی جزئی (دایره زرد رنگ) شکست جعلی ثبت کرده و در ادامه با کندل صعودی قوی به سمت محدوده مقاومتی بازگشته است. به نظر می‌رسد که مومنتوم صعودی در حال افزایش است.
جفت ارز در ادامه فشارهای خرید از محدوده مقاومتی عبور کرده و بعد از حرکت صعودی کوتاه‌مدت، جفت ارز دوباره به سمت این محدوده بازگشته است. پولبک بازار به این محدوده یک سیگنال خرید به شمار می‌رود.
تعیین حد سود
برای این‌که هدف قیمتی حرکت صعودی را مشخص کنیم، فیبوناچی اصلاحی برای موج صعودی اخیر رسم می‌کنیم. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، بازار تا سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح کرده است که با محدوده مقاومتی شکسته شده انطباق دارد. معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانستند در پولبک وارد معامله خرید شوند. در ادامه واکنش GBPUSD به سطوح حمایتی مثبت بوده و کندل پوششی صعودی قوی شکل گرفته است. انتظار می‌رود که جفت ارز تا سطوح فیبوناچی مشخص شده جهش کند.
فرصتی دوباره
اما معامله‌گرانی که از بازار جامانده بودند، می‌توانند با شکست اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج قیمتی اخیر وارد معامله خرید شوند.
در ادامه ملاحظه می‌کنید که GBPUSD بعد از شکست اصلاح ۱۰۰ درصدی تا آخرین هدف قیمتی جهش کرده است.
