آموزش اندیکاتور ADX – شاخص حرکت جهت‌دار

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX (Average Directional Movement Index) در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط ولس ویلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شده است. این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند. سیستم میانگین حرکت جهت‌دار از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX): این شاخص برای تشخیص نوع بازار (روند دار یا بدون روند) به کار می‌رود.
2. شاخص حرکت مثبت (+DI): این شاخص قدرت حرکات صعودی را نشان می‌دهد.
3. شاخص حرکت منفی (-DI): نشانگر قدرت حرکات نزولی است.

اضافه کردن اندیکاتور ADX به چارت

این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Average Directional Movement Index را انتخاب کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ سطوح شاخص، دوره میانگین و ضخامت یا نوع خطوط سطوح شاخص را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

---

معرفی اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت دار

ADX به طور پیش فرض یک شاخص با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه انتخاب کرد. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور (Oscillator) است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX دارای دو جهت افزایشی یا کاهشی است. اگر ADX افزایشی باشد، بدین معنی است که بازار روند دار است و اگر ADX کاهشی باشد نشانگر بازار بدون روند است.

هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت به بالای خط ۷۵ عبور می‌کند. اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است. مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است. مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی و مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی است.

توجه کنید که اگر ADX خط ۲۵ را به صورت صعودی قطع کند، بدین معنی است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است. به همین ترتیب اگر ADX به زیر خط ۵۰ عبور کند، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود. عبور شاخص ADX به زیر ۲۵ واحد تاییدی بر ورود بازار به فاز خنثی و یا تغییر جهت روند خواهد بود.

در نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می‌کنید که زمانی که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا شکسته، بازار از حالت خنثی خارج شده و یک حرکت روند دار و یک سویه را شروع کرده است. هنگامی که ADX به زیر خط ۵۰ عبور کرده، قدرت روند تضعیف شده و اصطلاحاً وارد فاز خنثی شده است.

اوج‌های شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)

اوج‌های ADX نمایشی از حرکت کلی روند است. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند فعلی بازار تقویت و یا تضعیف می‌شود. اگر اوج‌های ADX نسبت به هم بالاتر باشند، به معنای تقویت روند فعلی خواهد بود. هنگامی که اوج‌های ADX پایین‌تر تشکیل شوند، به معنای کاهش قدرت روند است.

در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که اوج‌های نوسان‌نمای ADX پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند و هم چنین اوج‌ها بالاتر از خط ۲۵ هستند که نشانگر تضعیف حرکت یک سویه فعلی بازار است. در این مثال، روند بازار تا وقتی که ADX بالای ۵۰ واحد بوده یک حرکت جهت دار صعودی و قوی بوده است. اما به تدریج که اوج های کوتاه تر تشکیل شده، قدرت این حرکت صعودی هم از بین رفته است. حتی در بازار هم شاهد هستیم که با هر اوج جدید و کوتاه ADX، قیمت کاهش یافته است.

معرفی DI+ و DI-

خط مثبت DI قدرت حرکت صعودی و خط منفی DI قدرت حرکت نزولی را محاسبه می‌کند. برای سیگنال یابی در بازار باید وضعیت این سطوح را نسبت به هم مقایسه کنیم. هنگامی که DI+ بالاتر از -DI است ، قیمت‌ در حال افزایش است و ADX قدرت حرکت صعودی را نشان می‌دهد. هنگامی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX هم قدرت حرکت نزولی را اندازه می‌گیرد. هم چنین می‌توان گفت، زمانی که ADX، خطوط DI+ و DI- را در جهت نزولی قطع کند و پایین‌تر از این دو خطوط قرار گیرد، یک بازار بدون روند یا خنثی ظاهر می‌شود.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار

به طور کلی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX دو سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند:

سیگنال خرید

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط DI+ از پایین به بالای خط DI- عبور کند. اما این سیگنال زمانی معتبر است که شاخص میانگین حرکت جهت دار یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

• شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
• مقدار ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
• اگر شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد، باید تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
• شاخص ADX بالاتر از خط منفی DI و شیب آن صعودی باشد.

سیگنال فروش

سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط منفی DI از پایین به بالای خط مثبت DI عبور کند و تنها زمانی این سیگنال معتبر خواهد بود که شاخص ADX یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

• شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
• مقدار شاخص ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
• شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد و تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
• شاخص ADX بالاتر از خط مثبت DI و شیب آن صعودی باشد.

به عنوان مثال شاخص میانگین حرکت جهت دار در نمودار روزانه طلا استفاده شده است. دو خط ۲۵ و ۵۰ بر روی نمودار ADX رسم شده اند. (ADX: خط آبی رنگ، DI+: خط چین سبز رنگ و DI-: خط چین سفید رنگ)

در نقطه شماره ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید طلا تائید شده است.

نقاط ۲ و ۵: مقدار ADX پایین تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال های خرید و فروش تائید نشده است.

نقطه ۳: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX بالاتر از DI+ بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش طلا تائید شده است.

نقطه ۴: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI- بالای DI+ است، بنابراین روند بازار نزولی است.

نقطه ۶: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX، بالاتر از خط منفی DI بوده و تشکیل کف داده، شیب صعودی داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید طلا تائید شده است.

نقطه ۷: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین مثبت DI بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما شیب ADX و شاخص مثبت DI نزولی است. یعنی قدرت حرکت جهتدار در حال تضعیف است.

در نمودار چهارساعته USDJPY مشاهده می‌کنید که:

نقطه ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید تائید شده است.

نقطه ۲: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می‌توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI+ بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما بازگشت نزولی شاخص ADX و شاخص مثبت DI از تضعیف قدرت حرکت صعودی حکایت دارند.

نقطه ۳: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX بالاتر از منفی DI بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید تائید شده است.

نقطه ۴: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش تائید شده است.

نقطه ۵: مقدار ADX پایین‌تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال‌های خرید و فروش تائید نشده است.

تکنیک ساده و موفق برای پیش بینی روند بازار با ADX!

در این قسمت می‌خواهیم با یک تکنیک ساده برای پیش‌بینی شروع روند جدید بازار آشنا شویم. این تکنیک خیلی ساده است. یک اندیکاتور مشهور در کنار تحلیل پرایس اکشن به ما کمک می‌کنند تا شروع روند جدید را پیش‌بینی کنیم. این تکنیک نه‌تنها برای پیش‌بینی شروع روند جدید کاربرد دارد، بلکه می‌توان از آن برای پیش‌بینی خروج بازار از وضعیت خنثی یا رنج هم استفاده کرد. یعنی این تکنیک می‌تواند شانس موفقیت شکست سقف یا کف بازار رنج را هم تعیین کند!

شیب اندیکاتور ADX، بهترین تکنیک برای پیش‌بینی شروع و پایان روند!

اکثر معامله گران با سیستم قوی مبتنی بر اندیکاتور ADX آشنا هستند. این اندیکاتور به خوبی روند بازار را مشخص می‌کند. معمولاً وقتی ADX بالای ۲۵ واحد است، یعنی بازار روند دارد. در مقابل اگر ADX زیر ۲۵ واحد باشد، به معنی بازار رنج یا بدون روند است. اما اندیکاتور ADX ویژگی دیگری هم دارد که برای پیش‌بینی بازار کمک زیادی می‌کند. شیب ADX به اندازه شکست خط ۲۵ واحدی اهمیت دارد.

شیب اندیکاتور ADX پیش از شکست خط ۲۵ واحدی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد. اگر شیب ADX مثبت و سیر صعودی داشته باشد، به این معنی است که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. در مقابل وقتی شیب ADX منفی می‌شود و سیر نزولی پیدا می‌کند، به این معنی است که روند بازار در حال پایان است و به زودی بازار رنج خواهد شد.

تفسیر شیب اندیکاتور ADX

اگر با اندیکاتور ADX آشنایی ندارید، از آموزش اندیکاتور ADX ایران بورس آنلاین استفاده کنید.

در تصویر زیر به شیب اندیکاتور ADX توجه کنید. پیش از ورود بازار به یک روند جدید، شیب اندیکاتور ADX صعودی و مثبت بود. یعنی شیب اندیکاتور ADX خیلی زودتر از شکست خط ۲۵ از شروع روند جدید حکایت داشت.

بعد از این که شیب ADX مثبت شد، منتظر شکست خط ۲۵ بمانید تا شروع روند جدید تائید شود. در نمودار بالایی بعد از مثبت شدن شیب اندیکاتور ADX، خط ۲۵ واحدی شکسته شده است. هم‌زمان با شکست خط ۲۵ واحدی، شکست مقاومت یا اوج قبلی بازار هم اتفاق افتاده است!

در استفاده از این تکنیک به نکات زیر توجه کنید!

• توجه داشته باشید که تغییر شیب ADX یکی از نشانه‌های تغییر روند است و به تنهایی نمی‌توان از آن برای پیش‌بینی و تحلیل بازار استفاده کرد.
• زمانی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند، شیب ADX هم مثبت خواهد بود. توصیه می‌شود که از شیب اندیکاتور ADX در کنار تحلیل پرایس اکشن برای پیش‌بینی شروع روندهای جدید استفاده کنید. از این تکنیک می‌توان برای شکست و خروج بازار از وضعیت رنج یا خنثی هم استفاده کرد!
• شیب اندیکاتور ADX برای روندهای صعودی و نزولی مثبت خواهد بود! مثبت بودن شیب اندیکاتور ADX به معنی روند صعودی بازار نیست! بلکه به معنی شروع یک روند جدید است که می‌تواند نزولی یا صعودی باشد! برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور به آموزش اندیکاتور ADX نگاه کنید.