یکی دیگر از روش‌ها برای مشاهده تغییرات حرکات قیمتی استفاده از میانگین متحرک است. مووینگ اوریج کاربرد بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال بازار و تشخیص روند‌ها دارد و از این رو بین تحلیلگران و معامله‌گران محبوبیت بسیار زیادی دارد. در مطلب به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم، با انواع میانگین متحرک آشنا خواهید شد و نحوه محاسبه این میانگین ها و اصول کار با مووینگ اوریج توضیح داده شده است.
میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) میتوان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.
محاسبه میانگین متحرک چگونه است؟ (محاسبه مووینگ اوریج)
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس (مبادلات ارز) یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی – اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.
نصب اندیکاتور میانگین متحرک روی چارت متاتریدر
برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.
insert >> indicator >> trend >> Moving Average
میانگین متحرک ساده چیست؟ (SMA)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
میانگین متحرک نمایی چیست؟ (Exponential Moving Average یا EMA)
اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.
تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده چیست؟
هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.
دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود. برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.
تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)
هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف میتوان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد. هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.
تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)
سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد. کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.
سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)
میتوان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود. در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، میتوان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.
نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود. برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، میتوان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.
سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را میتوان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.
در این روش تنها زمانی میتوان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.
تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک
شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود. پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود.
توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است. به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.
به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید.
همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل و معامله
میانگین متحرک از ابزارهای تکنیکال پرکاربرد در بازار است و در عین سادگی قابلیت‌های مهمی دارد. تقریباً میتوان گفت که اکثر فعالین بازار با کاربرد میانگین متحرک آشنایی دارند. اما آیا واقعاً درک اکثریت معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک درست است؟ عده‌ای از معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر از آن برای تشخیص روند و عده زیادی هم به عنوان حمایت یا مقاومت بازار به آن نگاه می‌کنند. اما به راستی کاربرد واقعی میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک چه کاربردی دارد؟ (مووینگ اوریج MA)
میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است و همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال مکملی برای قیمت است. اما تأخیر اندیکاتور میانگین متحرک باعث شده تا قابلیت پیش‌بینی آینده را از دست بدهد. شما نمی‌توانید به کمک اندیکاتور میانگین متحرک آینده را پیش‌بینی کنید. حتی آخرین مقدار عددی اندیکاتور میانگین متحرک، متوسط قیمت‌های چند کندل قبل است! روش‌های متفاوتی برای سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هم ارائه شده است. اما هیچ کدام از روش‌های سیگنال یابی اندیکاتور میانگین متحرک کاربردی نیستند و همواره سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. حتی اگر دوره کندلی میانگین متحرک را هم تغییر دهید، باز هم تغییری در تأخیر سیگنال‌های صادر شده ایجاد نخواهد شد! چون همیشه نگاه اندیکاتور میانگین متحرک به گذشته است.
اندیکاتوری که تأخیر دارد، سیگنالی ارائه نمی‌کند و آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، به چه دردی می‌خورد؟ بعد از مطالعه این مطلب آموزشی به این موضوع پی خواهید برد که اندیکاتور میانگین متحرک چشم‌انداز متفاوتی از بازار را به شما ارائه می‌کند. شاید میانگین متحرک برای سیگنال یابی مناسب نباشد، اما برای تعیین روند و تعیین حد ضرر یکی از قوی‌ترین ابزارهای تکنیکال در بازار است!
میانگین متحرک (MA یا Moving Average) کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارد. معمولاً معامله گران و سرمایه‌گذاران بازارهای فارکس و سهام از میانگین متحرک برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌کنند. وقتی‌که از میانگین متحرک استفاده می‌کنید، خیلی سریع نوسانات بی معنی یا به اصطلاح نویز بازار را کنار می‌گذارید و به روند اصلی بازار تمرکز می‌کنید. میانگین متحرک خیلی سریع و ساده نشان می‌دهد که روند بازار به چه شکلی است. با این حال، MA تنها برای داده‌های قیمتی استفاده نمی‌شود. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تمامی داده‌های مالی و با ارزش استفاده کنید.
کراس اور میانگین متحرک (Crossover)
تقریباً تمام معامله گران فارکس، سهام، بیت کوین، طلا، نفت و … که با میانگین متحرک آشنا هستند، از این ویژگی میانگین متحرک استفاده می‌کنند. تئوری کراس اور (Crossover) خیلی ساده است: وقتی میانگین متحرک سریع به بالای میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به صعودی تغییر کرده و قدرت در دست خریداران است. یا وقتی‌که میانگین متحرک سریع به زیر میانگین متحرک کُند عبور می‌کند، یعنی روند به نزولی تغییر کرده است.
منظور از میانگین سریع، میانگینی است که دوره یا period آن کوچک‌تر است (مثل EMA 20). در واقع کراس اور نشان می‌دهد که قیمت‌های اخیر بازار خیلی سریع‌تر از گذشته تغییر کرده‌اند. شما می‌توانید با تست و بررسی میانگین‌های مختلف با دوره‌های کندلی متنوع، میانگین مناسب برای نماد معاملاتی دلخواه را پیدا کنید و یا اینکه شما هم از دوره‌های کندلی رایج در بازار (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰ و یا ۲۰۰) استفاده کنید.
محدوده بالا/پایین میانگین متحرک
انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد، مثل میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی و… . اما همه آن‌ها یک کار را انجام می‌دهند: بررسی میزان قدرت روند. به همین دلیل گاهی اوقات میتوان تنها به کمک یک میانگین متحرک، قدرت روند بازار را تشخیص داد. وقتی‌که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ یا ۵۰ قرار دارد، به معنی وضعیت اشباع خرید است. هر چقدر فاصله قیمت از میانگین متحرک مورد نظر بیشتر باشد، میزان اشباع خرید هم بیشتر خواهد بود. معمولاً معامله گران مخالف روندی از این ویژگی میانگین متحرک برای ورود به معاملات بازگشتی استفاده می‌کنند. در مقابل اگر قیمت خیلی پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، به احتمال زیاد در آینده نزدیک دوباره به میانگین متحرک باز خواهد گشت.
استفاده از میانگین متحرک در اندیکاتورهای تکنیکال
ازآنجایی‌که میانگین متحرک برای تعدیل داده‌ها طراحی شده، میتوان از آن برای داده‌های غیر قیمتی هم استفاده کرد. میانگین‌های متحرک نویزهای قیمت را حذف می‌کنند و روند اصلی قیمت را مشخص می‌کنند. میتوان از این ویژگی میانگین متحرک برای بررسی سایر داده‌ها هم استفاده کرد. به طور مثال اگر اندیکاتور تکنیکالی که استفاده می‌کنید بیش از حد نویز دارد، کافی است که میانگین متحرکی برای آن تعریف کنید. در این صورت نویزها و نوسانات بی‌معنی اندیکاتور حذف خواهد شد. با این کار تعداد سیگنال‌های کاذبی که اندیکاتورهای تکنیکال صادر می‌کنند هم کاهش خواهد یافت. شما می‌توانید از میانگین متحرک برای تعیین روند حجم معاملات هم استفاده کنید.
استراتژی معاملاتی در بازارهای روند دار و بدون روند
اگر می‌خواهید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید، ابتدا باید با تحلیل روند بازار آشنا باشید. اندیکاتور میانگین متحرک در بازارهای بدون روند نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، اما در کنار تحلیل‌های پرایس اکشن به شما کمک می‌کند که نقطه آغازین روند را شکار کنید. در بازارهای روند دار هم میانگین متحرک به خوبی قدرت خود را به شما نشان خواهد داد. اما بازار روند دار و بدون روند چیست؟ حتماً با مفاهیم بازار صعودی، نزولی و خنثی آشنا هستید. در اینجا به طور خلاصه یک بار دیگر به این مفاهیم نگاهی می‌اندازیم.
بازار روند دار به دو دسته تقسیم می‌شود، روند نزولی و روند صعودی. در بازار روند نزولی همواره اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قیمتی قبلی است. کف‌های قیمتی جدید هم پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی است. بدین ترتیب با ادامه روند قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در روند صعودی اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قبلی هستند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از اوج‌های قبلی تشکیل می‌شوند.
در بازار بدون روند، بازار نمی‌تواند اوج یا کف جدیدی تشکیل دهد و همواره بین محدوده اوج و کف قبلی در نوسان است. یک مستطیل را در نظر بگیرید که نوسانات بازار در آن محدود شده است. همین مفاهیم ساده که همه معامله گران با آن آشنا هستند می‌تواند استراتژی معاملاتی سود دهی را بسازد. اگر شما بتوانید روند را تشخیص دهد و استراتژی کلی معامله در بازار روند دار را درک کنید و در کنار آن از پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید، نا خودآگاه عملکرد معاملاتی شما به طور قابل‌توجهی ارتقا پیدا خواهد کرد. اما چگونه؟
در بازارهای روند دار استراتژی معاملاتی که به کار می‌رود خیلی ساده است. در روند صعودی شما زمانی وارد معامله خرید می‌شود که اوج قبلی بشکند و یا بازار بعد از اصلاح قابل‌توجهی دوباره به سمت بالا بازگردد. در روند نزولی هم با شکست کف قبلی میتوان وارد معامله فروش شد و یا منتظر ماند تا اصلاح بازار تمام شود و وارد معامله فروش شد. اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند علاوه بر نشان دادن روند بازار، میزان اصلاح احتمالی بازار را هم نشان دهد! به شکل زیر توجه کنید:
نمودار بالایی نمودار چهارساعته EURUSD است. به نحوه تشکیل اوج‌ها و کف‌های قیمتی توجه کنید. بازار در روند نزولی قرار دارد. اوج‌های جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی هستند و کف‌های قیمتی جدید هم پایین‌تر از کف‌های قبلی تشکیل شده‌اند. روند بازار نزولی است. حال در نمودار زیر به میزان اصلاح‌های روند توجه کنید.
در اولین موج نزولی EURUSD، بازار تا اصلاح ۵۰ درصدی بالا آمده است. یعنی بهترین زمان برای ورود به معامله فروش EURUSD اصلاح نزولی ۵۰ درصدی بوده است. در اینجا استراتژی ما معامله با روند است. در روندهای نزولی یا با شکست کف قبلی باید وارد معامله شد و یا از اصلاح‌های بازار. اما کدام سطح فیبوناچی برای بازگشت نزولی مناسب است؟ به نمودار بعدی توجه کنید:
در موج نزولی دوم هم EURUSD تا ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح کرده است. علاوه بر اینکه شکست کف قبلی بازار فرصت معاملاتی فروش بوده است، برخورد EURUSD به اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی هم برای ورود به معامله فروش مناسب بود. در نمودار بعدی به میزان اصلاح بازار توجه کنید:
هر چند که EURUSD توانسته کف قیمتی قبلی را بشکند، اما اوج قیمتی جدید فاصله کمی با آخرین اوج بازار دارد. حتی میزان اصلاح هم بیشتر از ۶۱٫۸ درصد بوده است. این وضعیت می‌تواند کمی خطرناک باشد. زمانی که اوج‌ها و کف‌های تشکیل شده فاصله کمی با اوج و کف‌های قبلی دارند، یعنی بازار در حال ورود به فاز خنثی است.
این نکته را به یاد داشته باشید که بازار هیچ‌گاه از روند صعودی مستقیماً به روند نزولی یا بر عکس تغییر نمی‌کند. برای تغییر روند باید ابتدا روند به خنثی تغییر کند و بعد از روند خنثی است که روند جدید شکل می‌گیرد. گاهی اوقات شاید روند جدید همان روند قبلی بازار باشد و فاز خنثی تنها یک دوره استراحت بازار بوده باشد.
نمودارهای بالا به خوبی منظور ما از استراتژی معاملاتی در بازار روند نزولی را نشان می‌دهد. حال توجه کنید که میانگین متحرک چگونه می‌تواند تمامی محاسبات بالا را به راحتی و در یک نگاه در اختیار شما قرار دهد و حتی به این سؤال پاسخ دهد که اصلاح بازار در کدام سطح فیبوناچی خاتمه می‌یابد!
در نمودار چهارساعته بالا میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره کندلی ۲۰۰ واحدی اضافه شده است. به واکنش بازار به این میانگین متحرک توجه کنید. اصلاح‌های روند نزولی در کجا خاتمه یافته‌اند؟ آیا میانگین متحرک را میتوان به نوعی خط روند نزولی در نظر گرفت؟ سقوط EURUSD در کدام سطوح شدید بوده است؟
اصلاح‌های روند نزولی در میانگین متحرک خاتمه یافته‌اند. میانگین متحرک به نوعی در نقش خط روند نزولی ظاهر شده است، اما کارایی میانگین متحرک از خط روندی بیشتر است، چون‌که برخلاف خط روند، میانگین متحرک پویایی دارد و همواره خود را با آخرین تغییرات بازار وفق می‌دهد. به فاصله قیمت از میانگین متحرک دقت کنید. هر بار که فاصله قیمت با میانگین متحرک افزایش یافته، سریعاً بازار وارد فاز اصلاحی شده است.
نمودار بالایی یک پدیده جالب را در بازار نشان می‌دهد: قیمت همواره به میانگین متحرک باز می‌گردد!
استراتژی معامله با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازار روند دار
برای اینکه بتوانید با میانگین متحرک در بازار روند دار معامله کنید، ابتدا باید نحوه سیگنال یابی در بازار را یاد بگیرید. پیشنهاد ما استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله است. ما هم در مثال‌های این بخش از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این بخش از مثال های بازار روند نزولی استفاده شده است.
در نمودار بالا به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید. در این نمودار تنها به سیگنال‌های پین بار اشاره شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید چند سیگنال پین بار دیگر هم پیدا خواهید کرد. کدام سیگنال‌های پین بار عملکرد موفقی داشته‌اند؟ وقتی‌که قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت ۲۰۰ کندلی سقوط می‌کند، یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده است. با این حال برای اینکه روند نزولی تائید شود، باید میانگین متحرک هم سیر نزولی به خود بگیرد. در نمودار بالا این اتفاق افتاده است. بعد از اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کرده، دوباره در قالب مقاومت به آن برخورد کرده است. بعد از آن روند بازار به نزولی تغییر کرده است.
سیگنال‌هایی که در بازار صادر شده‌اند و عملکرد موفقی داشته‌اند، سیگنال‌هایی بودند که یکی از دو ویژگی زیر را داشته‌اند: یا با روند همسو بوده‌اند و یا با اصلاح بازار در یک‌جهت بوده‌اند! یعنی زمانی که بازار در قالب مقاومت به میانگین متحرک برخورد کرده و پین باری هم تشکیل شده، سیگنال فروش صادر شده است. در مقابل وقتی‌که بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و به سمت میانگین متحرک خیز برداشته بود، سیگنال‌های خرید عمل کرده‌اند.
آیا نمودار بالایی برای تعیین حد ضرر و حد سود اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ یعنی شما می‌توانید دامنه نوسانات بازار را محدود کنید؟ هر چه فاصله بازار از میانگین متحرک بیشتر بوده، سرعت بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک هم بیشتر بوده است. سقف بازار هم خود میانگین متحرک بوده است. شما به راحتی می‌توانید از این استراتژی برای نوسان گیری استفاده کنید.
استفاده از دو میانگین متحرک برای تحلیل و معامله
در این بخش سعی می‌کنیم از دو میانگین متحرک برای تعیین روند و سطوح محتمل بازگشتی برای معامله استفاده کنیم. هر دو میانگین متحرک نمایی هستند. میانگین متحرک بلند با رنگ قرمز نشان داده شده که دوره کندلی آن ۲۰۰ واحد است. میانگین متحرک نارنجی رنگ هم دوره کندلی ۱۰۰ واحدی دارد.
در نمودار بالا چه زمانی روند به نزولی تغییر کرده است؟ زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، روند بازار هم به نزولی تغییر کرد. اما برای تائید تغییر روند باید میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند سقوط کند. درست همان اتفاقی که در بالا هم افتاده است. میانگین کوتاه با رنگ نارنجی به زیر میانگین بلند سقوط کرده است. توجه داشته باشید که پرایس اکشن سقوط بازار را با پین بار نزولی و از محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری پیش‌بینی کرده بود. جفت ارز در محدوده ۱٫۱۶۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده و میانگین کوتاه (نارنجی) هم بعد از ۲۷ کندل و در محدوده ۱٫۱۵۲۵ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است.
به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک دقت کنید. هر بار که EURUSD به محدوده بین میانگین‌های متحرک عبور کرده، بعد از آن شاهد سقوط بازار بوده‌ایم. آیا میتوان فاصله میان میانگین‌های متحرک را محدوده مقاومتی در نظر گرفت؟ بله. شما می‌توانید در روندهای نزولی میانگین‌های متحرک را مقاومت در نظر بگیرید و محدوده بین دو مقاومت را محتمل‌ترین محدوده بازگشت نزولی در نظر بگیرید.
یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش هستید، بین دو میانگین متحرک بهترین محل برای ظهور سیگنال فروش است. قدرت فروشندگان در مقاومت‌ها متغیر است. قدرت مقاومتی میانگین متحرک بلند بیشتر از میانگین متحرک کوتاه است. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش با ریسک کمتر هستید، بهتر است که تنها از میانگین متحرک بلند وارد معامله فروش شوید.
به کمک میانگین متحرک زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کنید!
در مثال‌های قبل به نحوه ورود به معامله فروش از میانگین‌های متحرک پرداختیم. به چنین معاملاتی، معاملات پیرو روند یا همسو با روند می‌گویند. اما چگونه میتوان در روند نزولی زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کرد و با آن وارد معامله خرید شد؟ یعنی در روند نزولی برخلاف روند معامله کرد! هر چند معامله در خلاف جهت روند توصیه نمی‌شود، اما در هر صورت ما به دنبال نوسان گیری در بازار هستیم.
و وقتی‌که فاصله قیمت با میانگین متحرک بلند افزایش پیدا می‌کند، شرایط برای بازگشت بازار هم فراهم می‌شود. برای این کار باید از یک میانگین متحرک کوتاه استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار علاوه بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، میانگین متحرک نمایی کوتاهی با دوره ۲۰ هم به نمودار اضافه شده است (میانگین متحرک آبی‌رنگ).
میانگین متحرک کوتاه به دلیل اینکه نشانگر روند کوتاه‌مدت بازار است، نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک بلند دارد. همچنین فاصله میانگین متحرک کوتاه با قیمت هم خیلی کم است. در نمودار بالایی به نحوه تغییرات قیمتی و نوسانات میانگین متحرک کوتاه توجه کنید. قیمت بعد از تشکیل سیگنال پین بار نزولی پرایس اکشن در محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک آبی‌رنگ سقوط کرده است.
یعنی فاصله سیگنال پرایس اکشن با سقوط قیمت به زیر میانگین کوتاه خیلی کم است. همچنین میانگین متحرک کوتاه بعد از ۱۰ کندل به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است. این فاصله از زمان سقوط بازار به زیر میانگین متحرک بلند محاسبه شده است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده، EURUSD در محدوده ۱٫۱۶ دلاری قرار داشت.
مطالب بالا نشانگر تغییر سرعت سیگنال‌های میانگین متحرک است. با کاهش دوره کندلی میانگین متحرک شاهد کاهش تأخیر سیگنال‌های بازار هستیم. اما در این بخش هدف اصلی ما پیدا کردن زمان مناسب برای معامله اصلاح‌ها یا بازگشت‌های صعودی در روندهای نزولی است.
کاملاً مشخص است که با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بازگشت اصلاحی EURUSD تا میانگین متحرک بلند هم شروع شده است. این بهترین زمان برای ورود به معامله خرید EURUSD بوده است. زمانی هم که بازار به میانگین متحرک بلند برخورد کرده و به سمت پایین بازگشته، با عبور به زیر میانگین متحرک کوتاه، فاز اصلاحی هم خاتمه یافته است! یعنی سیگنال فروش و خروج از معامله خرید صادر شده است.
به این نکته توجه کنید: میانگین متحرک کوتاه به فاصله کمی از قیمت‌ها در حرکت است.
آیا میتوان از میانگین متحرک کوتاه برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟ میانگین متحرک کوتاه نقش مقاومت جزئی و یا اول بازار را دارد. با شکست این مقاومت، به احتمال زیاد بازار تا مقاومت بعدی (میانگین متحرک بلند) حرکت خواهد کرد. پس اگر وارد معامله فروش شده‌اید و قیمت در زیر میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، جای نگرانی نیست و می‌توانید به معامله فروش اجازه دهید که باز بماند.
اما با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بهتر است که تثبیت سود کنید. در بازگشت‌های صعودی هم تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، می‌توانید معامله خرید را باز نگه دارید، اما با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک باید از معامله خرید خارج شوید.
استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی ۵۰ یا EMA50
همه ما به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال در مورد ساده و مؤثر بودن یک سیستم معاملاتی شنیده‌ایم و تعجب‌آور نیست که بیشتر معامله گران موفق اغلب به نمودارهای قیمتی تمیز توجه دارند نه نمودارهای رنگارنگ و فانتزی. شما باید استفاده از اندیکاتورها را در نمودارهای قیمتی خود به حداقل برسانید و فقط در مواردی که منطقی هستند از آن‌ها استفاده کنید. در این مقاله یک استراتژی معاملاتی ساده بر اساس یک میانگین متحرک ارائه شده است.
ستاپ معاملاتی با میانگین متحرک
با یک نمودار تمیز و بدون کندل قیمتی شروع کنید و میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA 50) را اضافه کنید. وقتی که قیمت به سمت میانگین نمایی ۵۰ بازمی‌گردد، همه چیز برای معامله گران جالب می‌شود.
اگر میانگین‌های متحرک را از نزدیک دنبال کرده باشید، احتمالاً متوجه خواهید شد که این میانگین‌ها روند بازار را به خوبی مشخص می‌کنند. هنگامی‌که بازار وارد فاز خنثی می‌شود، میانگین‌ها اغلب به صورت خط صاف حرکت می‌کنند و قیمت با آن‌ها درگیر می‌شود. استفاده از میانگین‌های متحرک در فاز خنثی، می‌تواند منجر به کال مارجین شدن حساب معامله گران شود. طبق نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک نمایی ۵۰ در طول بازار روند دار به خوبی جواب می‌دهد. از این رو می‌توانید میانگین‌های متحرک را در بازارهای روند دار به کار ببرید.
طبق نمودار بالا مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از هر بار لمس (ناحیه زرد رنگ) میانگین متحرک نمایی ۵۰، جهش کرده است و این حرکت در ادامه روند قبلی بازار بوده است. این امر غیر معمول نیست که قیمت از EMA 50 به سمت بالا یا پایین بازگردد.
چه زمانی نباید وارد معامله شد؟
هر بار که قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ می‌رسد، بهتر است که بلافاصله وارد بازار نشوید و منتظر تلاقی این میانگین با سطح حمایتی یا مقاومتی باشید. استفاده از سطوح افقی مقاومتی و حمایتی یک فیلتر مهم برای ورود به بازار بر اساس میانگینی متحرک است.
در نمودار بالا، قیمت بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی ۵۰ به سمت پایین بازگشته است که این میانگین با محدوده مقاومتی انطباق دارد.
در هر سه نمودار بالا، ۵۰ EMA با سطوح حمایتی و مقاومتی انطباق داشته و قیمت بعد از هر بار لمس آن‌ها حرکت کرده است. اگر بتوانید ترکیب میانگین متحرک نمایی با سطوح حمایتی و مقاومتی را بیاموزید یک سیستم معاملاتی قدرتمند خواهید داشت.
نقطه ورود به بازار
حالا که روش دینامیک این استراتژی را می‌دانید، بیایید دو روشی که به نظر منطقی می‌رسند را به شما معرفی کنیم. این دو روش نیازی به رویکرد محافظه‌کارانه ندارند.
استراتژی تهاجمی
این روش معاملاتی به شما امکان می‌دهد که با لمس ۵۰ EMA سفارش خود را در بازار اجرا کنید. بدین معنی که بعد از برخورد قیمت به میانگین نمایی، بلافاصله وارد بازار شوید. حد ضرر معامله را بر حسب نقطه ورود، چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطه ورودی خود قرار دهید. در نمودار زیر، قیمت بعد از لمس میانگین متحرک نمایی ۵۰ به سمت پایین بازگشته است که میانگین نمایی با محدوده مقاومتی انطباق دارد. در صورت ورود به معامله فروش، حد ضرر معامله بالای محدوده مقاومتی خواهد بود.
اغلب اوقات قیمت ۵۰ EMA را لمس می‌کند و بازمی‌گردد و لزوماً به معامله گران محافظه‌کار سیگنال‌های قیمتی نمی‌دهد. حقیقت این است که شما هرگز به طور قطع نمی‌دانید که برای یک حد ضرر ایمن به چند پیپ فاصله از نقطه ورود نیاز دارید. اگر حد ضرر فاصله زیادی از نقطه ورود (EMA 50) داشته باشد، در این صورت نسبت ریسک به ریوارد رعایت نخواهد شد. اگر حدضرر را خیلی نزدیک به نقطه ورود تعیین کنید، خیلی زود از معامله خارج خواهید شد. البته این روش و مطالب ذکر شده به بازاری که در آن معامله می‌کنید، تجربه شما در مورد روش معاملاتی‌تان و قدرت ستاپ معاملاتی‌تان بستگی دارد.
طبق نمودار بالا، بازار در الگوی نموداری کُنج نوسان می‌کرد. در ادامه قیمت به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ و محدوده مقاومتی برخورد کرده و مجدداً سقوط کرده است. حدضرر معامله فروش بسیار وسیع بوده و بالای کندل بازگشتی خواهد بود.
استراتژی محافظه‌کارانه
برای کسانی که آرامش و زندگی آرام خود را دوست دارند، رویکرد دیگری وجود دارد که در آن می‌توانید در بازگشت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ منتظر شکل‌گیری یک الگوی کندلی مانند پین بار یا الگوی کندل پوششی بمانید و سپس وارد بازار شوید. در تصویر زیر، بازار بعد از برخورد به میانگین نمایی ۵۰ و محدوده حمایتی، کندل پین بار صعودی تشکیل داده و سپس صعود کرده است.
اگر معامله گران با توجه به پین بار صعودی وارد معامله خرید می‌شدند، می‌توانستند حدضرر معامله را زیر کف قیمتی پین بار تعیین کنند. انتظار برای تأیید پرایس اکشن، لایه‌ای از قدرت را به ستاپ معاملاتی اضافه می‌کند، اما احتمالاً شما را به اندازه نسبت ریسک به ریوارد خوشحال نخواهد کرد.
مثال: استراتژی میانگین متحرک، پرایس اکشن و نمودار چهارساعته
در بازارهای روند دار با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی میتوان به راحتی بازار را تحلیل و معامله کرد. اگر در اطراف میانگین متحرک نمایی، سیگنال پرایس اکشن صادر شود، میتوان گفت نقطه ورود به معامله را پیدا کرده‌ایم. به عنوان مثال در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که با شروع ماه نوامبر، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا از سوی محدوده ۱٫۱۶۰۰-۱٫۱۶۲۵ حمایت شد و حرکت صعودی به راه انداخت. در ادامه بازار به بالای میانگین متحرک‌های نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ عبور کرد.
عبور قیمت به بالای این میانگین‌ها، نشانگر تشکیل کف قیمتی جدید بود. در ادامه میانگین‌های ۲۰ (خط چین آبی) و ۵۰ (خط آبی) به بالای میانگین ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) عبور کردند که این امر نیز نشان دهنده تغییر روند کوتاه‌مدت بازار از نزولی به صعودی بود. بعد از تغییر روند بازار، به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک نمایی دقت کنید. هر بار که جفت ارز به محدوده بین میانگین‌ها عبور کرده، بعد از آن بازار صعود کرده است.
محدوده‌های بین میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ را میتوان در قالب محدوده حمایتی/مقاومتی در نظر گرفت. به عنوان مثال محدوده بین دو میانگین ۲۰ و ۵۰، محتمل‌ترین محل برای بازگشت مثبت بازار در روند صعودی است.
طبق نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که EURUSD به خوبی به میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ واکنش نشان داده و بعد از هر بار برخورد به این میانگین‌ها صعود کرده است. روز آخر ماه نوامبر، جفت ارز از سوی محدوده بین دو متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ حمایت شده و بعد از تشکیل کندل اینسایدبار تا نرخ ۱٫۲۱۷۵ دلار حرکت کرد. روز ۱۶ دسامبر، حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ موجب از سرگیری حرکات صعودی EURUSD و تشکیل کندل بازگشتی شده که در نتیجه آن جفت ارز به نزدیکی نرخ میانی ۱٫۲۲۵۰ دلار رسید.
تمرین استراتژی معاملاتی
حال به نمودار بالایی نگاه کنید و سعی کنید به این سؤالات پاسخی پیدا کنید:
- اگر قرار بود در این نمودار معامله کنید، از کدام منطقه خرید می‌زدید؟
- بهترین حد ضرر معامله کجا بود؟ منظور از بهترین حد ضرر محلی است که حد ضرر هیچ وقت فعال نمی‌شد و می‌توانستید معامله را برای مدت زمان نسبتاً طولانی باز نگه دارید.
- حد ضرر اول و کوتاه بازار کدام بود؟ یعنی اگر تمایلی به باز نگه داشتن معامله نداشتید و می‌خواستید تنها از یک حرکت صعودی کوتاه سود کنید، حد ضرر را کجا قرار می‌دادید؟
- حد سود معامله را چگونه انتخاب می‌کردید؟ از مقاومت‌های کلیدی بازار به عنوان حد سود استفاده می‌کردید؟ یا برنامه بهتری داشتید؟ اگر حد سودی در کار نبود، معامله خرید را تا کجا باز نگه می‌داشتید؟
- حجم معامله فرضی را در نظر بگیرید (به طور مثال ۰٫۰۱ لات)، حال حساب کنید که ریسک یا حد ضرر معامله در سیگنال‌های صادر شده چقدر بوده است؟ آیا ریسک معامله با بازدهی انتظاری تناسبی دارد؟
اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی یا اندیکاتور GMMA چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی نوعی استراتژی تحلیلی و معاملاتی است که از چندین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل شده است. خالق این اندیکاتور توانسته با ترکیب دوازده میانگین متحرک نمایی، اندیکاتوری ایجاد کند که تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به نمایش بگذارد.
اندیکاتور GMMA چیست؟
میانگین متحرک چندگانه گاپی یا GMMA می‌تواند تغییر روند، شکست سطوح کلیدی و سیگنال‌های معاملاتی را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. میانگین متحرک گاپی از اسم Darly Guppy، مقاله‌نویس استرالیایی گرفته شده است. او از معامله گران و تحلیلگران مطرح بازارهای مالی است و برای اولین بار میانگین متحرک گاپی را در کتاب فنون معامله‌گری معرفی کرده بود. در میانگین‌های متحرک گاپی یا GMMA از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. از دید خود گاپی، GMMA مثل میانگین متحرک تأخیر ندارد و می‌تواند سیگنال اولیه از تغییر قیمت‌ها را اعلام کند.
چگونه میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) را به نمودار اضافه کنیم؟
اندیکاتور GMAA با ترکیب دو گروه از میانگین‌های متحرک نمایی به وجود می‌آید. این دو گروه شامل ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت و ۶ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی بلندمدت است.
دوره میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت شامل دوره‌های ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ می‌شود. دوره میانگین‌های متحرک نمایی بلندمدت هم به ترتیب عبارت‌اند از، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ می‌شود. پس برای ایجاد این اندیکاتور کافی است در پلتفرم معاملاتی مثل متاتریدر، ۱۲ میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار اضافه کنید و دوره زمانی آن‌ها را هم به ترتیب اعداد بالایی تنظیم کنید.
چگونه اندیکاتور GMMA را تفسیر کنیم؟
قدرت روند: فاصله بین میانگین‌های کوتاه با بلند!
میزان فاصله‌ای که بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت با بلندمدت وجود دارد، می‌تواند نشانگر قدرت روند باشد. اگر فاصله بین میانگین‌های کوتاه و بلند زیاد باشد، میتوان گفت که روند قوی است. هر چقدر فاصله میان دو گروه EMA یا میانگین‌های متحرک نمایی کمتر باشد، نشانگر روند ضعیف یا بازار بدون روند خواهد بود.
تغییر روند: عبور میانگین‌های کوتاه از روی میانگین‌های بلند (کراس اور)
کراس اور (Crossover) میانگین‌های کوتاه و بلند نشانگر تغییر روند است. اگر میانگین‌های کوتاه به بالای میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به صعودی اتفاق افتاده است. در مقابل، اگر میانگین‌های کوتاه به زیر میانگین‌های بلند عبور کنند، تغییر روند به نزولی اتفاق افتاده است.
بازار بدون روند: صاف شدن اندیکاتور GMMA
اگر هر دو گروه میانگین‌های متحرک نمایی در یک خط تقریباً افقی حرکت کنند، به معنی بازار بدون روند یا خنثی خواهد بود. این یعنی بازار روندی ندارد و نمی‌توان در رابطه با مسیر بعدی بازار اظهار نظر کرد. در چنین شرایطی بهتر است که از استراتژی‌های فاز خنثی برای معامله استفاده کرد. یعنی یا منتظر شکست سقف یا کف بمانید تا روند جدید مشخص شود. و یا با فرض اینکه بازار بدون روند باقی خواهد ماند، از سقف وارد معامله فروش و از کف فاز خنثی وارد معامله خرید شوید.
سیگنال شروع و پایان اصلاح!
یکی از سیگنال‌های معاملاتی که اندیکاتور GMMA در اختیار معامله گران قرار می‌دهد، تغییرات فاصله میانگین‌های کوتاه با بلند است. فرض کنید که میانگین‌های کوتاه در حال نزدیک شدن به میانگین‌های بلند هستند، اما از آن عبور نمی‌کنند. بعد از نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین‌های بلند، دوباره فاصله آن‌ها زیاد می‌شود.
نزدیک شدن میانگین کوتاه به میانگین بلند نشانگر اصلاح بازار است. دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند هم نشانگر پایان اصلاح است. یعنی با نزدیک و سپس دور شدن میانگین کوتاه از میانگین بلند، میتوان وارد معامله شد. این معامله، یک معامله پیرو روندی خواهد بود.
چرا به جای GMMA از EMA استفاده نمی‌کنیم؟
اندیکاتور GMMA از ۱۲ اندیکاتور EMA با دوره‌های کندلی متفاوت تشکیل شده است. به همین دلیل تغییرات روند بازار را با جزئیات بیشتری به تصویر می‌کشد. اما وقتی تنها از یک اندیکاتور EMA استفاده می‌کنیم، تنها تغییرات کلی بازار را بررسی می‌کنیم. در واقع GMMA هم همان کار EMA را انجام می‌دهد، اما وقتی از GMMA استفاده می‌کنیم، نوسانات بازار را با جزئیات بیشتری رسد می‌کنیم.
محدودیت‌های اندیکاتور GMMA
اصلی‌ترین محدودیت اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گاپی، تأخیر آن است. هر چند که خالق این اندیکاتور با این نظر مخالف است. اما اندیکاتور GMMA از میانگین‌های متحرک تشکیل شده و میانگین متحرک هم ذاتاً یک اندیکاتور تأخیر دار است. صبر کردن برای کراس اور ها هم باعث از دست رفتن فرصت‌ها خواهد شد. برای جبران این محدودیت‌ها، توصیه می‌شود که از اندیکاتورهای دیگر مثل اندیکاتور RSI استفاده کنید.
