شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌گر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی می‌کنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاه‌مدت باشند. پدیده تغییر روند یا Reversal همان‌طور که از نام آن پیداست در پایان روند اتفاق می‌افتد و موجب تغییر روند بازار از نزولی به صعودی یا بر عکس می‌شود. مهارت تشخیص تغییر روند می‌تواند مزیت مهمی برای هر معامله‌گری باشد و او را از ریسک‌های جدی بازار در امان نگه دارد و در عین حال باعث کسب سودهای قابل‌توجه شود. سیگنال‌های تغییر روند می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدید و خوبی را فراهم کنند. سیگنال تغییر روند در واقع سیگنالی برای شروع یک روند جدید است.
مارک فیشر در کتاب معامله‌گر منطقی تکنیک‌هایی را برای تشخیص کف و اوج‌های بازار معرفی کرده که خیلی شبیه به الگوهای نموداری توماس بولکاوسکی در کتاب دانشنامه الگوهای نموداری است. با این حال تکنیک‌های فیشر نشان داده‌اند که خیلی سریع‌تر سیگنال معاملاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم با یکی از این تکنیک‌ها به نام تکنیک سوشی رول (Sushi Roll) آشنا شویم.
فهرست مطالب
آشنایی با الگوی تغییر روندی سوشی رول (Sushi Roll)
از دید فیشر، الگوی تغییر روندی سوشی رول شامل ۱۰ کندل قیمتی می‌شود. پنج کندل قیمتی اول (اینساید بار) در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند. پنج کندل دوم (انگولفینگ) کندل های قبلی خود را پوشش می‌دهند. در واقع پنج کندل دوم باید اوج و کف پنج کندل اول را پوشش دهند. الگوی تغییر روندی سوشی رول در واقع همان الگوی پوششی یا انگولفینگ است، با این تفاوت که به جای دو کندل، چندین کندل را شامل می‌شود.
وقتی‌که الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند نزولی ظاهر می‌شود، به این معنی است که بازار به زودی به سمت بالا باز خواهد گشت. یعنی به زودی سیگنال خرید یا خروج از معامله فروش صادر خواهد شد. در مقابل اگر الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند صعودی تشکیل شود، به این معنی است که روند صعودی در حال پایان است و به زودی فرصت خوبی برای فروش یا خروج از معامله خرید فراهم خواهد شد.
از نظر فیشر می‌توان برای الگو از ترکیب ۱۰ کندل قیمتی استفاده کرد. اما معامله‌گر می‌تواند از ترکیب‌های مختلفی استفاده کند. به طور مثال می‌شود به جای ۱۰ کندل، از ۸ کندل استفاده کرد. در این صورت باید چهار کندل دوم، اوج و کف قیمتی چهار کندل اول را پوشش دهند. همه چیز به سبک معاملاتی و تایم فریم مورد استفاده بستگی دارد. فراموش نکنید که الگوی تغییر روند سوشی رول همان الگوی انگولفینگ در کندل های قیمتی است. با این تفاوت که به جای دو کندل، از دو گروه از کندل های قیمتی استفاده می‌کنیم.
الگوی دیگری که فیشر از آن برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌کند، برای معامله‌گرانی است که بلندمدت کار می‌کنند. این الگو برای نمودار هفتگی استفاده می‌شود و درست مشابه الگوی تغییر روند سوشی رول است. در الگوی هفتگی باید از نمودار روزانه و هفتگی استفاده کنید. طبق این الگو باید داده‌های قیمتی از روز دوشنبه تا جمعه را زیر نظر بگیرید، یعنی پنج کندل قیمتی. در واقع دو کندل هفتگی شامل ۱۰ کندل روزانه است. اگر بازار در پنج روز معاملاتی در دامنه محدودی نوسان کند و اصطلاحاً کندل های اینساید بار تشکیل شوند، در هفته دوم باید کندل های قیمتی جدید بتوانند اوج و کف کندل های هفته قبل را پوشش دهند.
استراتژی الگوی تغییر روند سوشی رول
الگوی تغییر روند سوشی رول در شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا تست شده است. این تست در بازه زمانی ۱۴ سال (از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴) انجام شده است. زمانی که در این تست از دوره ۱۰ کندل روزانه برای شناسایی الگوی تغییر روند سوشی رول استفاده شده، تعداد سیگنال‌های معاملاتی محدود بودند، اما اعتبار بیشتری داشته‌اند.
در نمودار زیر، به جای ۱۰ کندل روزانه از ۲۰ کندل استفاده شده است. یعنی هر الگوی تغییر روند سوشی رول شامل چهار هفته می‌شود. هر دو کندل هفتگی الگوی تغییر روند سوشی رول را با مستطیل نمایش داده‌ایم. همچنین از خطوط روندی هم برای تشخیص زودهنگام تغییر روند استفاده شده است. توجه داشته باشید که وقتی این الگو تشکیل شد، حد ضرر با توجه به نوع سیگنال تعیین می‌شود. به طور مثال اگر سیگنال خرید باشد، حد ضرر باید در زیر الگو قرار گیرد. یا اگر سیگنال فروش بود، حد ضرر باید در بالای الگو قرار گیرد.
به نمودار بالا توجه کنید. دو کندل هفتگی اینساید بار تشکیل شده است. یعنی کندل دوم در داخل کندل اول قرار دارد و نتوانسته اوج و کف کندل اول را بشکند. این همان نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول است. دو کندل اول در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند که شامل ۱۰ کندل روزانه می‌شود. در دو کندل دوم الگوی تغییر روند سوشی رول، بازار توانسته اوج و کف دو کندل اول را به طور کامل بشکند و پوشش دهد. بعد از چهار هفته، سیگنال فروش و تغییر روند بازار صادر شده است. حد ضرر معامله فروش را می‌توان در بالای اوج الگوی تغییر روند سوشی رول قرار داد.
در ادامه بازار سقوط کرده و در زیر خط روند مقاومتی مورب و کوتاه‌مدت نوسان کرده است. توجه داشته باشید که در پایان این حرکت نزولی، دو کندل اینساید بار تشکیل شده است. یعنی نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول تشکیل شده است. حال در دو هفته بعد باید اوج و کف این دو کندل شکسته شوند. این اتفاق افتاده و سیگنال خرید صادر شده است.
معامله گران و تحلیلگران پرایس اکشن باید توجه داشته باشند که از الگوها یا سیگنال‌های قیمتی حتماً به عنوان یک نشانه در جهت تشخیص روند بازار استفاده کنند. بهتر است که از الگوی تغییر روند سوشی رول در کنار سایر تئوری‌ها و ابزار تکنیکال استفاده شود. به طور مثال می‌توان از این الگو در کنار اسیلاتور هایی مثل RSI یا هر اندیکاتور بازگشتی دیگر استفاده کرد تا به نتیجه بهتری رسید.
استفاده از داده‌های هفتگی
همان آزمایش بر روی شاخص کل نزدک (NASDAQ Composite Index) با استفاده از داده‌های هفتگی انجام شده است: در اینجا از ۱۰ هفته به جای ۱۰ روز (یا دو هفته) استفاده شده است. در این آزمایش، مستطیل اول یا داخلی به مدت ۱۰ هفته و مستطیل دوم یا خارجی به مدت ۸ هفته تنظیم شده، زیرا این ترکیب بهتر از دو مستطیل پنج‌هفته‌ای یا دو مستطیل ده‌هفته‌ای سیگنال‌های فروش را تولید می‌کرد.
در مجموع، پنج سیگنال تولید شده و سود به‌دست‌آمده ۲,۹۲۳.۷۷ نقطه بوده است. معامله‌گر در ۳۸۱ هفته از مجموع ۷۱۳.۴ هفته (معادل ۱۴.۱ سال) در بازار بوده که معادل ۵۳٪ از کل زمان است. این معادله به بازده سالانه ۲۱.۴۶٪ منجر می‌شود. سیستم RIOR هفتگی یک سیستم معاملاتی اولیه خوب است، اما شاید به عنوان ابزاری برای ارائه سیگنال‌های پشتیبان به سیستم روزانه که در قبل از این مثال مورد بحث قرار گرفت، ارزشمندتر باشد.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
استفاده از داده‌های هفتگی در سیستم RIOR نشان می‌دهد که می‌توان با به‌کارگیری الگوهای معکوس/بازگشتی، نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. این سیستم نه‌تنها به‌عنوان یک روش اصلی معاملاتی کارآمد است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کمکی برای سیستم‌های دیگر نیز عمل کند.
تأیید بازگشت روند
سیستم معاملاتی بازگشت روند، چه با استفاده از کندلهای ۱۰ دقیقه‌ای و چه کدل های هفتگی، در آزمایش‌ها عملکرد خوبی داشته است، به‌ویژه در دوره‌ای که شامل روندهای صعودی و نزولی قابل توجه بود.
با این حال، استفاده مستقل از هر شاخصی می‌تواند برای معامله‌گران مشکل‌ساز باشد. یکی از ارکان تحلیل تکنیکال، اهمیت تأیید است. تکنیک‌های معاملاتی زمانی که از یک شاخص ثانویه برای تأیید سیگنال‌ها استفاده شود، به مراتب قابل اعتمادتر خواهند بود.
با توجه به ریسک بالای پیش‌بینی اوج ها یا کف های قیمتی بازار، ضروری است که معامله‌گران حداقل از یک شکست خط روند برای تأیید سیگنال استفاده کنند و همیشه یک دستور حدضرر (Stop Loss) را در نظر بگیرند تا در صورت اشتباه، زیان خود را محدود کنند. در آزمایش‌های ما، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در بسیاری از نقاط معکوس تأیید خوبی ارائه داده و از طریق واگرایی منفی به شناسایی این نقاط کمک کرده است.
از آنجایی که بازگشت روندها به‌وسیله اوج ها و کف های جدید ایجاد می‌شوند. بنابراین، این الگوها در بازار به‌طور مداوم ظاهر خواهند شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند به دنبال این نوع الگوها باشند و همراه با تأیید از دیگر شاخص‌ها، آن‌ها را در نمودارهای قیمتی فعلی شناسایی کنند.
تأیید سیگنال‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی مانند شکست خط روندی و شاخص‌های دیگر می‌تواند دقت معاملاتی را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. با توجه به استمرار الگوهای بازگشتی در بازار، شناسایی و تحلیل دقیق این الگوها می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را فراهم کند.
