دکتر بیل ویلیامز از پیشگامان نظریه روانشناسی معاملهگری مدرن است. در سال ۱۹۸۰، نظریه آشوب وی درک شناختی از ساختار بازارهای مالی ارائه کرد. دکتر ویلیامز روانشناسی معاملاتی را با تحلیل تکنیکال کاربردی ترکیب کرد و یک سیستم معاملاتی پیشرفته ارائه داد. امروزه نیز معامله گران بزرگ و خُرد اندیکاتورهای Wiseman و سیستم معاملاتی Alligator را یکی از پیشرفتهترین سیستمهای تجزیه و تحلیل تکنیکال میشناسند. دکتر ویلیامز در راستای نظریه خود، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی را معرفی کرده است.
فهرست مطالب
سیستم معاملاتی تمساح یا Alligator
فراکتال ها توسط دکتر ویلیامز معرفی شدهاند، که اساساً سطوح حمایتی و مقاومتی کوتاهمدت در نمودار قیمتی را نشان میدهند و عناصر اصلی سیستم معاملاتی Alligator را تشکیل میدهند. این سیستم معاملاتی نسبتاً پیچیده است، زیرا از چندین اندیکاتور در ترکیب با برخی از قوانین ورود به بازار، مقیاس موقعیتهای معاملاتی و زمان خروج از بازار تشکیل شده است. اما زمانی که نحوه استفاده از این سیستم را یاد گرفتید، میتوانید به راحتی بازار را تحلیل کنید.
افزودن اندیکاتور Alligator به چارت متاتریدر
برای استفاده از اندیکاتور Alligator در نرمافزار متاتریدر مطابق مراحل شکل زیر اندیکاتور را روی چارت باز میکنیم. در قدم اول در منوی بالای متاتریدر گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور روی چارت قرار بگیرد.
متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز میکند. این پنجره تنظیمات پیشفرض اندیکاتور را نمایش میدهد. شما میتوانید رنگ سطوح شاخص، دوره میانگین و ضخامت یا نوع خطوط سطوح شاخص را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما میتوانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.
چرا درک Alligator برای استفاده از فراکتال کلیدی است؟
اولین اندیکاتوری که شما باید در سیستم معاملاتی Alligator استفاده کنید، خود اندیکاتور Alligator است. اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک ساده تشکیل شده است:
- خط آبی که فک تمساح (Alligator’s Jaw) نام دارد. دوره زمانی آن معمولاً ۱۳ کندل است، که ۸ کندل به آینده شیفت داده شده است.
- خط قرمز، دندان های تمساح (Alligator’s Teeth) نامیده میشود. دوره زمانی آن ۸ کندل است و ۵ کندل به آینده شیفت داده شده است.
- خط سبز که لبهای تمساح (Alligator’s Lips) نامیده میشود. دوره زمانی آن ۵ کندل است و ۳ کندل به آینده شیفت داده شده است.
طبق تصویر فوق، هنگامیکه شیب سه میانگین متحرک ساده صعودی بوده، میتوان گفت قدرت در دست خریداران است. اما اگر شیب سه میانگین متحرک ساده نزولی باشد، نشان دهنده قدرت فروشندگان در بازار است. از نظر آماری، حدود ۷۰ درصد بازارها دارای روند خنثی یا نوسانی بوده و تنها ۳۰ درصد بازارها دارای روند نزولی یا صعودی هستند. از آنجایی که سیستم معاملاتی تمساح یک سیستم پیرو روندی است، میتواند به راحتی تشخیص دهد که بازار روند دار است یا بدون روند. هنگامیکه سه میانگین متحرک ساده تمساح به یکدیگر نزدیک (فشرده) میشوند، نشانگر ورود بازار به فاز خنثی هستند و معاملهگر باید منتظر شروع روند جدیدی در بازار بماند.
از چند اندیکاتور مانند AO (Awesome Oscillator) و AC (Accelerator Oscillator) میتوان در سیستم معاملاتی تمساح برای یافتن سیگنال معاملاتی استفاده کرد. با این حال برای دریافت اولین سیگنال، باید با عملکرد فراکتال آشنایی داشته باشید. از این رو، پس از آشنایی با سیستم معاملاتی تمساح، ابتدا باید وارد مبحث فراکتال یا Fractals شوید.
انواع مختلف فراکتال را شناسایی کنید
فراکتال ها فلشهای کوچکی به سمت بالا و پایین هستند که در سمت بالا و پایین کندل های قیمتی شکل میگیرند. زمانی که پنج کندل قیمتی متوالی به طور مجزا بسته شوند، فراکتال ها تشکیل میشوند. شما به پنجمین کندل قیمتی نیاز دارید تا بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را پیدا کنید. به عنوان مثال در صورتی که زمان شکلگیری پنج کندل قیمتی متوالی به پایان برسد و کف قیمتی تشکیل شود، میتوان گفت که فراکتال نزولی شکل گرفته است. نحوه اضافه کردن فراکتال ها نیز مانند اندیکاتور Alligator است. این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه بیل ویلیامز کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Fractals را انتخاب کنید.
طبق سیستم معاملاتی Alligator، با تشکیل یک فراکتال صعودی یا نزولی نمیتوان به راحتی وارد معامله شد. شما باید رابطه فراکتال با میانگینهای متحرک ساده تمساح را در نظر بگیرد و به دندان های تمساح (خط قرمز) توجه کنید. اگر فراکتال صعودی بالای میانگین متحرک ساده قرمز رنگ شکل بگیرد، یک سیگنال خرید معتبر است. در مقابل اگر فراکتال نزولی زیر دندان های تمساح (خط قرمز رنگ) تشکیل شود، سیگنال فروش به شمار میرود.
استراتژی معامله با فراکتال
در حالی که نظریه آشوب و سیستم معاملاتی Alligator پیچیده است، اما معامله Fractals همراه با اندیکاتور Alligator بسیار ساده و آسان است. هنگامیکه یک فراکتال در بالا یا پایین دندان های تمساح شکل گرفت، منتظر بمانید تا Alligator فک خود را باز کند، که این امر با گسترش سه میانگین متحرک اتفاق میافتد. اگر اندیکاتور Alligator صعودی است، کافی است یک سفارش بای استاپ (buy stop) را در جهت روند و بالاتر از فراکتال صعودی قرار دهید. به همین ترتیب، اگر اندیکاتور Alligator نزولی است، میتوانید یک سفارش sell stop زیر فراکتال نزولی قرار دهید.
در تصویر فوق، فراکتال نزولی در نرخ ۱٫۳۹۶۵ شکل گرفته است. هنگامیکه اندیکاتور Alligator با باز کردن فک خود، روند نزولی را تائید کرده است، میتوانستید به سادگی سفارش sell stop را در نرخ ۱٫۶۹۳۴ ثبت کنید و منتظر فعال شدن سفارش خود بمانید.
استراتژی فراکتال: ترفند های معامله با فراکتال!
شاید در نگاه اول نوسانات قیمتی تصادفی به نظر برسند، اما در حقیقت آنها از الگو و روندهای تکراری تبعیت میکنند. یکی از ابتداییترین الگوهای تکراری بازار، فراکتال (Fractal) است. فراکتال یک الگوی پنج کندلی بازگشتی است. در این مقاله میخواهیم با فراکتال و نحوه استفاده از آن در استراتژیهای معاملاتی حرف بزنیم و ترکیبات مناسب با فراکتال ها را معرفی کنیم.
فراکتال چیست؟
کلمه فراکتال خیلی راحت میتواند مردم را به اشتباه بیندازد و مطالب پیچیده ریاضی را در ذهن آنها زنده کند. در این جا ما نمیخواهیم به مسائل پیچیدهای که تأثیری روی کار معاملهگر ندارند بپردازیم. فراکتال به الگوهای تکرار شوندهای گفته میشود که در نوسانات قیمتی بازار به چشم میخورند.
هر فراکتال از پنج کندل (یا بیشتر) تشکیل شده است. تشخیص فراکتال خیلی ساده است:
فراکتال نزولی (بازگشت نزولی)
سعی کنید در نمودار پنج کندل قیمتی متوالی را پیدا کنید. اگر بالاترین قیمتی که در این پنج کندل ثبت شده، در وسط قرار گرفته باشد، یک قدم به فراکتال نزولی نزدیک شدهاید. برای اینکه فراکتال تائید شود، باید در سمت راست و چپ این اوج قیمتی، دو اوج کوتاه یا همان Lower High هم تشکیل شود. پس در فراکتال نزولی به نظر میرسد که سه کندل وسطی شبیه الگوی سر و شانه تشکیل شدهاند. سر بالاتر از شانهها قرار گرفته است.
فراکتال صعودی (بازگشت صعودی)
در بازگشت صعودی باز هم به دنبال پنج کندل قیمتی متوالی باشید. پایینترین قیمتی که در این پنج کندل ثبت شده، باید در وسط فراکتال قرار گرفته باشد. علاوه بر این باید دو کف قیمتی بالاتری در طرفین کف الگو تشکیل شود تا فراکتال صعودی تائید شود.
توجه داشته باشید که الگوی فراکتالی که در بالا تعریف شده، الگوی کامل و بینقصی است! در بازار شاید با الگوهای ناقصی روبرو شوید که با وجود نقصی که دارند باز هم عمل میکنند.
فراکتالها تأخیر دارند!
فراکتال ها را نمیتوان پیشبینی کرد. همچنین زمانی که فراکتال را رسم میکنید دو کندل از زمان تشکیل فراکتال سپری شده است! با این حال زمانی که در بازار فراکتال را تشخیص دادید میتوانید از بازگشت صعودی یا نزولی سود ببرید.
افزودن فراکتال به چارت در متاتریدر
برای افزودن فراکتال به چارت کافی است به لیست اندیکاتورهای موجود نگاه کنید. در متاتریدر، اندیکاتور فراکتال در بخش اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Williams) قرار گرفته است. مثل تصویر زیر عمل کنید و به راحتی اندیکاتور فراکتال را به چارت اضافه کنید.
در استفاده از اندیکاتور فراکتال به این نکته توجه کنید!
شاید کمی گیج کننده به نظر برسد، اما در اندیکاتور فرکتال، الگوی نزولی با یک فلش رو به بالا نمایش داده میشود. فراکتال صعودی هم با فلش رو به پایین مشخص میشود!
پس به طور مثال اگر بازار در روند صعودی قرار دارد و منتظر سیگنال بازگشت نزولی هستید، باید فراکتال نزولی با فلش رو به بالا را شکار کنید!
گاهی اوقات با تغییر تایم فریم به بازههای زمانی بلندمدت، تعداد سیگنالهای فراکتال هم کاهش خواهد یافت و به شما اجازه خواهد داد تا دید بهتری نسبت به بازار پیدا کنید.
استراتژی معاملاتی فراکتال
بسیاری از پلتفرمهای معاملاتی به طور پیشفرض اندیکاتور فراکتال را دارند. این یعنی نیازی نیست که معامله گران پشت سیستم بنشینند و منتظر تشکیل فراکتال بمانند! همین که فراکتال تشکیل شد، اندیکاتور طراحی شده فورا اطلاع رسانی خواهد کرد. همین که اندیکاتور فراکتال را به چارت اضافه کردید، مشاهده خواهید کرد که الگوی فراکتال چقدر الگوی پر تکراری است!
فراکتال را با سایر ابزار ترکیب کنید!
بهتر است که فراکتال را در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد. یکی از ترکیبات تکنیکال قدرتمند، استفاده از فراکتال در کنار اندیکاتور Alligator است. اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک تشکیل شده است. اگر با اندیکاتور Alligator آشنا نیستید، میتوانید از میانگینهای متحرک هم استفاده کنید. میانگینهای متحرک برای تعیین روند بازار کاربرد دارند. به همین دلیل ترکیب یک اندیکاتور روندی (میانگین متحرک) با اندیکاتور بازگشتی (فراکتال) میتواند ترکیبی قوی برای ارزیابی قدرت حرکات قیمتی بازار باشد.
ترکیب فراکتال با فیبوناچی
شما میتوانید استراتژی فراکتال را با فیبوناچی هم ترکیب کنید. یکی از ایرادات فراکتال این است که نمیتوان تشخیص داد که کدام فراکتال برای معامله مناسب است. استفاده از فیبوناچی به ما کمک میکند تا سطوح کلیدی را خیلی سریع پیدا کنیم. اگر در سطوح فیبوناچی، الگوی فراکتالی تشکیل شد، میتوان با ریسک بهتری وارد بازار شد. ترکیب فیبوناچی و فراکتال شانس موفقیت سیگنال را بالا میبرد.
شاید استراتژی معاملاتی شما سطح خاصی را برای معاملات مشخص کند. اما به طور کلی محدوده بین ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصد اصلاح فیبوناچی محتملترین مکان برای بازگشت بازار و پایان اصلاح است. اما چه زمانی باید از این محدوده وارد معامله شد؟ زمانی که فراکتال بازگشتی در این محدوده تشکیل شود!
سیگنال فراکتال
سیستم معاملاتی فراکتال میتواند سیگنال ورود و خروج را با اندکی تأخیر صادر کند. اما مدیریت ریسک معاملات بر عهده خود معاملهگر است.
حد ضرر معامله فروش را میتوان در بالای اوج قیمتی فراکتال قرار دارد. حد ضرر معامله خرید هم در زیر کف قیمتی فراکتال قرار خواهد گرفت.
در معامله با Fractals به نکات زیر توجه کنید!
- اندیکاتور فراکتال تأخیر دارد. یعنی سیگنال با تأخیر به دست شما خواهد رسید.
- فراکتال ها الگوی رایجی هستند و پرتکرارترین الگوی تکنیکال است. به همین دلیل به تنهایی نمیتوان از فراکتال استفاده کرد. همیشه فراکتال را با سایر ابزار تکنیکال ترکیب کنید.
- هر چقدر تایم فریم چارت بلندتر باشد، قدرت سیگنال بازگشتی فراکتال هم معتبر خواهد بود.
- بهتر است که فراکتال را در چند تایم فریم مختلف بررسی کنید. به طور مثال بهتر است که تنها وقتی از فراکتال های کوتاهمدت معامله کنید که با روند بلندمدت بازار همخوانی دارند.
