هیچ کس واقعاً نمی‌داند استراتژی به چه معنی است! هر کسی تعریفی از استراتژی دارد، اما استراتژی تعریف خاصی ندارد. در بازار فارکس، سهام، اوراق، کالا و رمزارز ها همیشه به دنبال استراتژی هستیم. استراتژی که به معاملات ما هدف می‌دهد، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند و بازدهی مستمری ایجاد می‌کند. استراتژی‌های متنوعی تعریف شده‌اند، مثل استراتژی پرایس اکشن. در طول حرفه معامله‌گری از چندین نوع استراتژی استفاده خواهیم کرد. در این مقاله می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه استراتژی‌ها را مدیریت کنیم. چه زمانی باید استراتژی را طراحی کرد؟ کی استراتژی را پیاده می‌کنیم و کی باید استراتژی جدید را کشف کنیم؟
فهرست مطالب
استراتژی چیست؟
استراتژی تعریف مشخصی ندارد. اما به طور کلی می‌توان گفت که موضوع استراتژی، طراحی و کشف کسب و کار یا تجارت فرداست! تجارتی که پول‌ساز است. پس می‌توان گفت که استراتژی همان طراحی تجارت یا کسب و کار آینده است.
حتماً شما هم مدت‌ها درگیر یافتن استراتژی‌هایی بودید که واقعاً در بازار کارایی دارند و سود مستمری می‌سازند. اگر این راه را رفته باشید می‌دانید که اکثر استراتژی‌ها یا به طور دوره‌ای نتیجه می‌دهند و یا در یک شرایط خاص کارایی دارند. یعنی هیچ استراتژی مشخص و معینی برای سودآوری وجود ندارد! به همین دلیل همه به دنبال استراتژی‌های جدید و توسعه استراتژی‌های قبلی هستند.
استراتژی نحوه ورود ما به بازار آینده را مشخص می‌کند! به این کلمه آینده توجه کنید. استراتژی برای امروز طراحی نمی‌شود، استراتژی برای فردا طراحی می‌شود.
جریان استراتژی در حرفه معامله‌گری
در جست‌وجوی استراتژی، داستان بسیاری از معامله گران بازارهای مالی است. همیشه در حال جست‌وجوی استراتژی هستیم تا شاید بتوانید با شرایط جدید بهتر وفق پیدا کنیم. اما جریان استراتژی چگونه است؟ کی باید استراتژی جدید را طراحی کرد و کی آن را پیاده کرد؟ چه زمانی وقت کنار گذاشتن استراتژی قبلی می‌رسد؟
جریان استراتژی ساده است. شما یک استراتژی ساده دارید و در بازار معامله می‌کنید. در عین معامله در بازار در حال کشف استراتژی جدید هم هستید. بر اساس اطلاعاتی که از بازار و معاملات به دست می‌آورید، به این نتیجه می‌رسید که آینده کسب و کار شما که همان معامله‌گری است، چگونه باید باشد؟ یک ویژن یا تصوری از آینده در ذهن شما شکل می‌گیرد و این ویژن به هدف شما در طراحی استراتژی تبدیل می‌شود.
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
شما همچنان استراتژی قبلی را ادامه می‌دهید تا استراتژی جدیدی که برای آینده خود طراحی می‌کنید آماده شود. همین‌که استراتژی فردا آماده شد، استراتژی قبلی را کنار می‌گذارید و با استراتژی جدید کار را ادامه می‌دهید. اما در همان حال که استراتژی جدید را پیاده می‌کنید، دوباره برای آینده خود استراتژی جدیدی تصور می‌کنید و این روال تا ابد ادامه می‌یابد.
فرض کنید شما کار را تازه آغاز کرده‌اید. در ابتدا از استراتژی ساده تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنید. سپس در معاملات به این نتیجه می‌رسید که اگر سیستم مدیریت ریسک هم داشتید، وضعیت بهتر می‌شد. پس برای آینده خود یک سیستم مدیریت ریسک که یک نوع استراتژی برای کسب درآمد در آینده است تصور می‌کنید و سعی می‌کنید این استراتژی که برای فردای کسب و کار شماست را تهیه کنید. همین‌که سیستم مدیریت ریسک تهیه شد، دور جدیدی از فعالیت شما در بازارهای مالی آغاز می‌شود که شامل استراتژی مدیریت ریسک هم است.
امروز همان فردای دیروز است! استراتژی که دیروز تصور می‌کردید بسازید، برای امروز کاربرد دارد. برای فردا باید استراتژی جدیدی را تصور کنید و طراحی نمایید!
مراحل ساخت استراتژی موفق
در حرفه معامله‌گری موفقیت هر کس به استراتژی شخصی او بستگی دارد. داشتن استراتژی خوب برای موفقیت در این حرفه ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم با عناصر استراتژی خوب آشنا شویم. این پنج عنصر به شما کمک می‌کنند تا با روال کلی طراحی استراتژی آشنا شوید. شما باید این پنج مرحله را تا رسیدن به نتیجه دلخواه تکرار کنید.
استراتژی باید شخصی باشد
قبل از اینکه به طور حرفه‌ای در این بازار کار کنید، باید استراتژی شخصی خود را بسازید. استراتژی‌های خوب و موفق زیادی وجود دارند، اما هیچ کدام به اندازه استراتژی که خودتان تعریف کرده‌اید کارایی ندارند. استفاده از استراتژی سایرین کار غیرمعمولی نیست، اما حتی اگر از یک سیگنال یا فرصت معاملاتی مشابه هم استفاده کنید، نتیجه معامله برای هر کس متفاوت با دیگری خواهد بود. استراتژی‌های خوب تنها برای صاحبان خود کارایی دارند. هر کس که استراتژی شخصی خود را می‌سازد، بهتر از دیگران می‌تواند از آن استفاده کند. استراتژی‌های شخصی بر اساس مهارت‌ها و دانش فرد ساخته می‌شوند، به همین دلیل کارایی و کیفیت مهارت‌های معامله‌گر را بالا می‌برند.
استراتژی را تست کنید
آزمایش و تست استراتژی بخش مهمی از فرآیند ساخت استراتژی است. بهتر است که استراتژی معاملاتی را در یک محیط آرام و بدون استرس تست کنید. حساب آزمایشی یا دمو می‌تواند گزینه خوبی برای این کار باشد. بعد از تست استراتژی در سناریوهای مختلف، می‌توانید وارد حساب‌های واقعی شوید. در زمان تست استراتژی باید روال کار را به طور کامل درک کنید و همه کارهایی که انجام می‌دهید را مستندسازی کنید. تا در نهایت همین مستندات به استراتژی رسمی شما تبدیل شوند. در محیط واقعی (جایی که ترس و طمع هر لحظه بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند) چیزی که شما را نجات خواهد داد همان قوانین و دستورالعمل‌هایی است که در استراتژی تعریف کرده‌اید.
نتایج تست استراتژی را تحلیل کنید
اگر در اولین قدم شکست خوردید، دوباره تلاش کنید. اما قبل از اینکه دوباره استراتژی را تست کنید، ایراد کار را پیدا کنید. تحلیل نتایج آزمایش استراتژی به شما کمک می‌کند تا تغییرات اساسی یا جزئی لازم را در استراتژی اولیه اعمال کنید. تحلیل معاملاتی که طبق استراتژی انجام شده‌اند و در نهایت با ضرر به پایان رسیده‌اند، می‌تواند خطاهای استراتژی را به شما نشان دهد. حذف این خطاها هم در نهایت منجر به طراحی استراتژی‌های معاملاتی بی‌عیب و نقص می‌شود.
ریسک و بازدهی استراتژی را مقایسه کنید
اگر مراحل تست استراتژی را به درستی انجام داده باشید، خیلی ساده می‌توانید به این جمع‌بندی برسید که آیا استراتژی مورد نظر به ریسک کردنش می‌ارزد یا خیر؟ ریسک استراتژی به این معنی است که استراتژی چند موقعیت خطرناک را برای ورود انتخاب کرده است؟ هر چه قدر ریسک استراتژی پایین‌تر باشد، بهتر است. در مقابل باید بازدهی که استراتژی در زمان انتخاب فرصت‌های معاملاتی خوب عاید شما کرده است را هم در نظر بگیرید. باید تناسبی بین میزان ریسک استراتژی و بازدهی به دست آمده وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید در استراتژی تغییراتی اعمال کنید.
در زمان تست و تحلیل استراتژی، چند درصد معاملات سود ده بوده‌اند؟ سود این معاملات در مقایسه با زیانی که از معاملات شکست خورده به دست آمده را محاسبه کنید.فرض کنید متوسط زیان استراتژی در معاملات زیان دهد ۵۰ پیپ بوده، اما بازدهی معاملات موفق ۳۰ پیپ بوده است. این استراتژی در بلندمدت منجر به زیان معامله‌گر خواهد شد. اما اگر وضعیت تغییر کند و بازدهی استراتژی در معاملات موفق ۵۰ پیپ و ضرر استراتژی در معاملات زیان ده به طور متوسط ۳۰ پیپ باشد، این استراتژی در بلندمدت سودآور خواهد بود. در واقع این استراتژی در بلندمدت به طور متوسط برای هر معامله ۲۰ پیپ بازدهی خالص خواهد داشت.
استراتژی را منظم اجرا کنید
در این مرحله باید آموزش‌هایی که گذرانده‌اید را در عمل پیاده کنید. کمتر کسی می‌تواند خونسرد باشد و در میان نوسانات بازار به استراتژی خود متعهد بماند. شاید برای خیلی از تازه واردها عجیب باشد. اما واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گرانی که در بازار فارکس یا سهام زیان می‌کنند، مهارت‌های لازم برای معامله‌گری را بلد هستند، اما در زمان اجرا همه چیز را فراموش می‌کنند و یا به مهارت‌ها و آموخته‌های خود بی‌توجهی می‌کنند. اگر بتوانید به استراتژی که طراحی کرده‌اید وفادار بمانید، حرفه معامله‌گری هم به یک حرفه پول‌ساز برای شما تبدیل خواهد شد. منظور از وفاداری این است که معاملات را بر اساس استراتژی انجام دهید و اگر نتیجه نگرفتید، استراتژی را دوباره از نو بررسی کنید و عیب و ایراد آن را بر طرف کنید.
در چهار قدم اولین استراتژی خود را طراحی کنید
در این مقاله می‌خواهیم در چهار قدم ساده استراتژی کاربردی را طراحی کنیم. بعد از خواندن این مقاله می‌توانید یک سیستم یا استراتژی معاملاتی مشخص برای خود طراحی کنید و در ماه‌های آینده با تست کردن استراتژی بتوانید نسخه‌های بهتری از استراتژی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
قدم اول: چرخه‌های بازار را درک کنید
هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و فازهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. فرقی ندارد که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند. به طور مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود. شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و چرخه‌های بازار را می‌توانید تشخیص دهید.
قدم دوم: ابزار و اندیکاتورهای تکنیکال را آماده کنید
یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.
به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد. در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد. بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.
قدم سوم: انتخاب تایم فریم
وقتی‌که می‌خواهید با چرخه‌های خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این چرخه‌ها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا کنید. فرقی هم نمی‌کند که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند. با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک معامله‌گری شما همخوانی دارد.
اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.
قدم چهارم: جمع‌بندی
وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست. شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.
کدام بازار برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است؟
بازارهای متنوعی برای معامله وجود دارند. برخی از معامله گران به طور تصادفی بازاری را برای تحلیل و معامله انتخاب می‌کنند و برخی دیگر هم شاید اسم بازار مثل شاخص نزدک را جایی شنیده‌اند و کنجکاو شده‌اند. معمولاً توصیه می‌شود که پیش از تحلیل و معامله، آگاهی کلی با بازار مربوطه داشته باشید. به طور مثال بازار جفت ارز EURUSD چه ویژگی‌های دارد؟ این جفت ارز نقد شونده ترین جفت ارز در بازار فارکس است. با این حال از دید تحلیلگر و معامله‌گر تکنیکال، همه بازارهایی که نمودار قیمت و زمان دارند، قابل تحلیل و معامله هستند. با این وجود هر چارتی برای معامله مناسب نیست. در این مقاله می‌خواهیم با یک روش ساده تشخیص دهیم که کدام چارت برای استراتژی معاملاتی ما مناسب است.
فرض کنید شما یک معامله‌گر پیرو روند هستید. یعنی همیشه در جهت روند معامله می‌کنید. برای چنین معاملاتی باید در بازار موج‌های صعودی و نزولی مشاهده شود. در عین حال معامله‌گر مخالف روندی که با بازگشت‌های بازار معامله می‌کند هم همیشه به دنبال بازارهای خنثی و بدون روند است. هر چند در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما معمولاً معامله گران خیلی توجهی به این مسائل ساده ندارند. آن‌ها سعی می‌کنند استراتژی پیرو روندی خود را در بازار خنثی و بدون روند پیاده کنند و یا برعکس، از استراتژی مخالفت روندی برای بازارهای روند دار استفاده می‌کنند. روش‌های زیادی برای تشخیص ماهیت چارت بازار وجود دارد. می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال مثل باندهای بولینگر یا میانگین متحرک استفاده کنید، اما روش ساده دیگری هم وجود دارد. کافی است چارت بازارهای مختلف را در یک تایم فریم مشخص مثل تایم فریم چهارساعته باز کنید و با یکدیگر مقایسه کنید.
به تصویر زیر از دید یک معامله‌گر پیرو روندی نگاه کنید:
از دید معامله پیرو روندی، چارت بالایی یک چارت زشت است و به درد نخور است! این چارت منتظر ورود شما به معامله است تا در جهت خلاف معامله شما حرکت کند! استراتژی‌های خلاف روندی می‌توانند در این چارت به خوبی عمل کنند، اما معامله‌گری که به دنبال روند است، نباید وارد چنین چارتی شود. حال اجازه دهید به یک چارت زیبا از دید معامله‌گر پیرو روندی نگاه کنیم:
تفاوت دو تصویر بالایی کاملاً مشهود است. با این حال به عنوان معامله‌گر پیرو روندی هیچ‌کس دوست ندارد که پیش از شروع روند وارد بازار شود و یا خیلی دیر وارد روند شود. همیشه احتمال شکست جعلی وجود دارد. چارت‌های قیمتی همیشه در حال تغییر از بازار بدون روند به روند دارد و برعکس هستند و هرچقدر سریع‌تر و دقیق‌تر بتوانیم روند را تشخیص دهیم، شانس موفقیت در حرفه معامله‌گری هم افزایش خواهد یافت. به نمودار زیر نگاه کنید تا با دوره گذار بازار را به خوبی درک کنید:
در تصویر بالا بازار در سه مرحله سقوط کرده است و در نهایت در یک سطح تقریباً صاف به تعادل رسیده است. بعد از حرکت چهارم، همه معامله گران (پیرو روندی و مخالف روندی) باید به این نتیجه رسیده باشند که روند بازار فعلاً به پایان رسیده است و بازار در حال ورود به فاز خنثی است. اینکه بعد از فاز خنثی بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد، فعلاً مشخص نیست. حرکات قیمتی بازار در فاز خنثی ۴ نشانگر ابهام در بازار است. سرمایه‌گذاران و معامله گران نمی‌توانند تصمیم بگیرند و بازار گیج شده است. در ادامه در مرحله پنج خیلی ساده می‌شود که گفت که از کدام استراتژی باید برای معامله استفاده کرد: استراتژی معامله در بازارهای بدون روند یا خنثی.
چارت‌ها همیشه در دو وضعیت قرار دارند: یا روند دار هستند یا بدون روند. معامله‌گر باید قدرت تشخیص دهد که روند بازار به چه شکلی است و استراتژی متناسب با آن را به کار برد. هر بازار خنثی و بدون روندی در نهایت شکسته خواهد شد و روند جدیدی شروع خواهد شد. در عین حال بازارهای روند دارد هم بعد از به راه انداختن سه موج بزرگ حرکتی به پایان خواهند رسید. عاملی که معامله‌گر بازنده را از برنده جدا می‌کند هم همین قدرت تشخیص و به کار گیری ابزار و تئوری‌های درست است.
در این میان چارت‌های قیمتی وجود دارند که اصلاً مشخص نیست گه اتفاقی در حال روی دادن است! خود بازار گیج می‌زند و حرکات قیمتی نشانگر سردرگمی فعالین بازار هستند. آیا منطقی است وارد چنین بازاری شد و خود را درگیر بازاری کرد که همه را گیج کرده است؟ یا بهتر است که از چنین بازارهایی دوری کرد؟ اگر بازار برای شما مبهم است و از همه بدتر برای همه مبهم شده، بهتر است که از تحلیل و معامله آن خودداری کرد. به نمودار پایینی نگاه کنید:
در چارت بالایی بازار از فاز خنثی سریعاً به بازار روند دار گذر کرده است و در ادامه دوباره به فاز خنثی بازگشته است. شاید استراتژی‌هایی برای معامله چنین بازاری وجود داشته باشد، اما وقتی‌که خود چارت تکلیفش با خودش مشخص نیست، چرا باید وارد چنین بازاری شد؟ وقتی چارت مبهم بود خیلی ساده از کنار آن عبور کنید و به چارت دیگری نگاه کنید! به خاطر داشته باشید که شما باید در بازاری فعالیت کنید که از آن شناخت دارید و می‌توانید امواج حرکتی و پولبک های بازار را تشخیص دهید. روند را مشخص کنید و حمایت‌ها و مقاومت‌های صاف و تمیز داشته باشید. اگر بازار مبهم بود همان بهتر که درگیر آن نشوید. به چارت پایینی نگاه کنید.
نحوه انتخاب یک استراتژی خوب!
اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق در بازار فارکس تبدیل شوید، باید بتوانید تفاوت بین استراتژی معاملاتی خوب و بد را از هم تشخیص دهید. هر چند که ساده‌ترین راه برای تشخیص استراتژی خوب و بد بررسی بازدهی و زیان احتمالی استراتژی است، اما فاکتور های دیگری هم هستند که باید به آن‌ها توجه کنید.
استراتژی‌های معاملاتی باید شخصی باشند!
استراتژی معاملاتی تنها برای یک فرد طراحی می‌شود! چرا؟ چون‌که بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس نوسانی هستند و در بسیاری از اوقات احساسات درگیر این نوسانات می‌شود. بسیاری از معامله گران از استراتژی ریسکی استفاده می‌کنند و شاید چنین استراتژی به درد هر کسی نخورد. همین دلیل به تنهایی کافی است که در زمان کپی کردن استراتژی معاملاتی دیگران کمی بیشتر توجه کنید و وقت بگذارید و استراتژی را برای خودتان شخصی‌سازی کنید. سیستم مدیریت ریسک استراتژی هم اهمیت زیادی دارد.
همه معامله گران بازار فارکس باید با این حقیقت تلخ کنار بیایند: معامله‌گری که با معاملات منظم یک استراتژی خاص راحت نیست و نمی‌تواند یک معامله را طبق یک استراتژی مشخص مدیریت کند، فرقی ندارد که با چه استراتژی کار می‌کند! هیچ استراتژی برای چنین شخصی مناسب نیست! چون‌که اگر بازار کمی بیش از حد نرمال نوسان کند، معامله‌گر احساساتی خواهد شد و استراتژی را رها خواهد کرد! این یعنی معامله‌گری که استراتژی موفقی دارد، اما نمی‌تواند به آن پایبند باشد، با یک معامله‌گر بدون استراتژی هیچ تفاوتی ندارد.
عملکرد انتظاری استراتژی
در تعیین خوب یا بد بودن استراتژی باید به عملکرد آن توجه داشت و همچنین انتظاراتمان از استراتژی را هم به درستی مدیریت کنیم. فرمول خاصی برای محاسبه بازدهی انتظاری استراتژی وجود دارد و با محاسبه این فرمول می‌توانیم انتظاراتمان از عملکرد استراتژی را در بلندمدت مدیریت کنیم. نتیجه بازدهی هر معامله می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی استراتژی باشد. اگر بازدهی متوسط هر معامله‌ای منفی بود، یعنی استراتژی زیان ده است. اما اگر مثبت باشد، به این معنی است که استراتژی سود ده است.
فرمول محاسبه بازدهی انتظاری استراتژی خیلی ساده است. کافی است تعداد معاملات سود ده را در متوسط بازدهی معاملات ضرب کنید. همچنین تعداد معاملات زیان ده را در متوسط زیان معاملات ضرب کنید. تفاوت دو عدد به دست آمده، بازدهی انتظاری استراتژی برای هر معامله است.
این فرمول به شما نشان می‌دهد که از هر معامله چقدر باید سود انتظار داشته باشید. توجه داشته باشید که این بازدهی بدین معنی نیست که در هر معامله چقدر قرار است سود کنید. بلکه سود معقول هر معامله در این استراتژی را نشان می‌دهد. شاید استراتژی‌های وجود دارند که از هر ۱۰۰ معامله تنها ۱۵ معامله موفق دارند. اما سود همین ۱۵ معامله به حدی زیادی است که تمام ضررهای ۸۵ معامله دیگر را جبران می‌کند. هر کسی نمی‌تواند با چنین استراتژی کار کند. به همین دلیل در ارزیابی استراتژی‌ها باید به این نکته توجه کنید.
آیا عملکرد استراتژی معاملاتی به متغیرهای خاصی وابسته است؟
برخی از استراتژی‌ها نیازمند متغیرهای خاصی هستند. به طور مثال استراتژی وجود دارد به نام استراتژی معامله با سقف و کف قیمتی بازار لندن. این استراتژی تنها در بازارهای اروپا جواب می‌دهد. پس اگر شما در ساعات معاملاتی لندن کار می‌کنید، این استراتژی می‌تواند به کار شما بیاید. اما اگر تمرکز شما روی بازار آسیا یا آمریکاست، این استراتژی نمی‌تواند کار ساز باشد.
بازار همیشه در حال تغییر است!
بازار همیشه در حال تغییر است و شما باید به این وضعیت عادت کنید. گاهی اوقات اندازه حرکات قیمتی، حجم معاملات و سرعت نوسان به حدی تغییر می‌کنند که باید استراتژی را به طور کامل تغییر داد! بسیاری از معامله گران بلندمدت بازار مجبور هستند هر از گاهی استراتژی معاملاتی را تغییر دهند، چون‌که شرایط تغییر کرده و باید با استراتژی مناسب‌تری کار کنند. به همین دلیل است که شما همیشه باید از اعمال تغییرات در استراتژی معاملاتی استقبال کنید.
گاهی اوقات نوسانات بازار به مدت چند روز متوالی کاهش می‌یابد. نوسانات به حدی کوتاه و آرام می‌شود که معامله نه بازدهی منطقی دارد و نه زیان قابل‌توجهی. در چنین شرایطی شما باید استراتژی معاملاتی را با وضعیت جدید بازار تنظیم کنید و یا اینکه چند استراتژی مختلف داشته باشید، تا با توجه به وضعیت کلی بازار از استراتژی مناسب استفاده کنید.
به طور مثال استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) طراحی شده در بازارهای نوسانی و بدون روند به خوبی جواب می‌دهد. اما در بازار روند دار شاید خطای زیادی داشته باشد. در مقابل استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) طراحی شده در بازار روند دار به خوبی جواب می‌دهد و در بازار بدون روند می‌تواند خطای زیادی داشته باشد. به همین دلیل شاید بهتر باشد که بیشتر از یک استراتژی معاملاتی برای بازارهای مختلف طراحی کنید تا در زمان مناسب از استراتژی بهینه شده استفاده کنید. یک استراتژی برای تمام وضعیت بازار مناسب نیست.
استراتژی یک بار مصرف طراحی کنید!
آیا واقعا برای فعالیت در بازار های مالی باید به یک تحلیلگر حرفه ای تبدیل شوید؟ یا باید استراتژیست حرفه ای باشید؟ تحلیل، تکلیف شما با بازار را مشخص می کند و استراتژی هم مشخص می کند که چگونه باید معامله کنید. در این مقاله می خواهیم راه ساده تبدیل تحلیل به استراتژی را آموزش دهیم.
شما به عنوان معامله گر باید به مطالعه مطالب جدید در بازار ادامه دهید، اما در عین حال باید در بازار هم فعال باشید. هیچ معیاری برای تبدیل شدن به یک حرفه ای در این بازار وجود ندارد! پس باید در این بازار فعال باشید تا وقتی که به یک سود مستمر برسید! این مقاله به شما کمک می کند تا استراتژی ساده ای برای تحلیل دیگران طراحی کنید و از آن استراتژی تنها یک بار استفاده کنید.
اگر شما می خواهید در بازار های مالی فعالیت کنید و ضریب خطای خود را در بلند مدت پایین بیاورید، حتما باید استراتژی خاصی را طراحی کنید. تعداد معاملات بالا باعث افزایش خطا در تحلیل و معامله می شود. به همین دلیل باید استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته باشید. شما برای این که ضریب اشتباه معاملات را پایین بیاورید باید از یک پلن معاملاتی از پیش طراحی شده استفاده کنید که با سبک تحلیلی شما همخوانی داشته باشد.
در این میان راه دیگری هم برای معامله گر شدن وجود دارد. فرض کنید تحلیلی را در جایی خوانده اید. می خواهید از این تحلیل برای سرمایه گذاری استفاده کنید. چگونه می توانید این تحلیل را به یک استراتژی ساده و یک بار مصرف تبدیل کنید و فرصت به دست آمده را شکار کنید؟
برای اینکه بتوانید از تحلیل دیگران و حتی تحلیل شخصی خود استفاده کنید، ابتدا باید چند مهارت کلیدی را در خود تقویت کنید. تحلیل تکنیکال و یادگرفتن تئوری های ساده بنیادی (مثل تورم و بیکاری) اولین وظیفه شماست. شما قرار نیست تحلیلگر حرفه ای تکنیکال یا بنیادی باشید. تنها کافی است به حدی یاد بگیرید که بتوانید تحلیل ها را بخوانید و درک کنید. محاسبات حجم، اهرم، ریسک به ریوارد و… را هم باید بلد باشید.
اگر شما به این سطح رسیده اید، فعالیت در بازار های مالی به خصوص بازار فارکس برای شما خیلی آسان تر خواهد بود! تنها کافی است تحلیل ها را بخوانید و با طراحی یک استراتژی یک بار مصرف وارد بازار شوید! اولین قدم را بردارید و سعی کنید به یک استرتژیست معامله تبدیل شوید!
چگونه تحلیل را به یک استراتژی ساده تبدیل کنیم؟
به این تحلیل ساده اونس طلای جهانی نگاه کنید:
“در معاملات امروز، بازار به بازگشت مثبت از کف کانال صعودی ادامه داده و در حال حاضر زیر مقاومت جزئی ۱۷۲۰ دلاری قرار دارد. اگر اونس طلا با حمایت خریداران مواجه شود و به بالای ۱۷۲۰ دلاری عبور کند، می تواند تا سقف کانال صعودی در مقاومت جزئی ۱۷۳۷ دلاری حرکت کند. در این میان معامله گران می توانند وارد معامله خرید طلا شوند. شکست سقف کانال به همراه ۱۷۵۰ دلاری سیگنال خرید جدید خواهد بود.
اما معامله گرانی که به دنبال معامله فروش طلا هستند، بهتر است منتظر برخورد بازار به محدوده مقاومتی ۱۷۵۰-۱۷۳۷ یا شکست حمایت ۱۶۷۰ دلاری بمانند و سپس وارد بازار شوند.”
این تحلیل نشان می دهد که اگر بازار به بالای ۱۷۲۰ دلار عبور کند می تواند تا ۱۷۳۷ و ۱۷۵۰ دلار بالا بیاید. پس استراتژی یک بار مصرف شما پیدا کردن سیگنال خرید از اطراف ۱۷۲۰ دلار است. این تحلیل در نمودار چهارساعته انجام شده است. یعنی باید برای پیدا کردن سیگنال خرید به نمودار های زیر چهارساعته تمرکز کنید.
این تصویر مربوط به نمودار نیم ساعته اونس طلای جهانی است. به پین باری که در زیر ۱۷۲۰ دلار تشکیل شده نگاه کنید. با پیدا کردن این پین بار صعودی شما باید به فکر نحوه ورود به معامله خرید باشید. هنوز ۱۷۲۰ دلار شکسته نشده است، پس این سیگنال کمی خطر ناک است. شاید بهتر باشد که به طور پله ای خرید کنید. حجم معامله را سریع محاسبه کنید. ریسک یا میزان ضرر احتمالی در صورت نقض شدن این پین بار را به دست بیاورید. اگر می توانید این ریسک را تحمل کنید، یک پله وارد معامله خرید شوید. اگر بازار در ادامه به بالای ۱۷۲۰ دلار صعود کرد، پله دوم را هم وارد شوید. وقتی بازار به هدف اول در ۱۷۳۷ دلار رسید، بخشی از معامله را تثبیت سود کنید. با رسیدن بازار به ۱۷۵۰ دلار به طور کامل از بازار خارج شوید. این یک نمونه ساده استراتژی معاملاتی است. آیا استراتژی دیگری هم می شد برای این تحلیل نوشت؟
تحلیل از معامله خرید دوم در بالای ۱۷۵۰ دلار حرف زده است. اما قرار نیست شما عین تحلیل عمل کنید. شما کافی است تنها یک استراتژی ساده برای حرکت صعودی احتمالی از ۱۷۲۰ تا ۱۷۵۰ دلار بنویسید! همچنین بازار با سطوح مشخص شده برای معامله فروش هم فاصله زیادی دارد. پس فعلا نباید به فکر معامله فروش بود.
مراحل ساده تبدیل تحلیل به استراتژی:
به طور خلاصه می توان گفت که برای تبدیل تحلیل به استراتژی معامله باید مراحل زیر را طی کنید:
- مطمئن شوید که تحلیل را به خوبی درک می کنید.
- تحلیل را به یک حرکت صعودی یا نزولی ساده خلاصه کنید.
- سطح کلیدی را پیدا کنید و در اطراف آن به دنبال سیگنال باشید.
- اگر سیگنال پیدا شد، حد ضرر را مشخص کنید اما فعلا وارد معامله نشوید.
- حد ضرر همان ریسک معامله است، با تغییر حجم معامله یا تقسیم یک معامله به چند معامله کوچک، ریسک معامله را با آستانه تحمل ریسک خود تطبیق دهید.
- اهدافی که برای حد سود تعیین شده را مشخص کنید.
- وارد معامله شوید و حد سود را همیشه کمتر از مقدار تعیین شده در تحلیل قرار دهید.
نوشتن استراتژی ساده و یک بار مصرف برای تحلیل ها را ادامه دهید. ما هر روز در بخش تحلیل تکنیکال گزارش هایی در رابطه با ایده های معاملاتی و تحلیل های تکنیکال برای فعالین بازار فارکس ارائه می کنیم. سعی کنید حتی اگر امکان معامله ندارید، فقط به دیده تمرین برای این تحلیل ها استراتژی بنویسید. این کار شما را به یک استراتژیست حرفه ای تبدیل خواهد کرد. این یعنی وقتی تحلیل یا فرصت معاملاتی پیدا شد، سریعا استراتژی معاملاتی متناسب با آن را طراحی خواهید کرد و از فرصت استفاده خواهید کرد! به خصوص که تحلیل مستمر بازار فارکس برای همه ممکن نیست. پس شاید بهتر باشد که از امروز تمرین کنید تا به یک استراتژیست حرفه ای تبدیل شوید.
چرا باید استراتژی های معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنید؟
فرض کنید تمام قوانین و دستورالعمل‌های استراتژی معاملاتی را آزمایش کرده‌اید و مطمئنید که تمامی قدم‌ها را به درستی بر می‌دارید. اما باز هم استراتژی معاملاتی جواب نمی‌دهد! این در حالی است که این استراتژی معاملاتی برای دیگران بازدهی خوبی داشته است. حتی طراح این استراتژی هم شاید یک فرد با تجربه باشد. دلیل این امر چیست؟
استراتژی معاملاتی دستورالعمل‌هایی است که به سرعت سیگنال خرید، خروج یا عدم معامله را صادر می‌کند. شما می‌توانید به راحتی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت استراتژی‌های متنوع و رایگانی را پیدا کنید. برخی از این استراتژی‌ها واقعاً سود ده هستند، اما باید در شرایط و محیط خاصی اجرا شوند. یکی از علل عدم موفقیت استراتژی‌های معاملاتی هم همین است. معامله‌گر درک درستی از استراتژی معاملاتی ندارد.
برخی مواقع استراتژی‌های معاملاتی سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند. اما این درک و شناخت معامله‌گر از ماهیت استراتژی است که به او کمک می‌کند تا سیگنال‌ها را فیلتر کند. این یعنی شما باید استراتژی معاملاتی را نه تنها به طور کامل تست کنید، بلکه فلسفه ساخت آن استراتژی معاملاتی را هم درک کنید و سپس آن را با سبک معاملاتی خود تطبیق دهید. اگر در این کار موفق باشید می‌توانید استراتژی معاملاتی را به درستی پیاده کنید.
فراموش نکنید که استراتژی‌های معاملاتی که بر پایه تحلیل تکنیکال طراحی شده‌اند، می‌توانند معنی متفاوتی برای معامله گران داشته باشند. دو نفر می توانند از یک ابزار تکنیکال برای معامله استفاده کنند، اما هر دو نفر دیدگاه متفاوتی خواهند داشت! به همین دلیل برخی از معامله گران فکر می‌کنند که به طور مثال طراح استراتژی فلان اندیکاتور، برخی از رمز و رازهای این استراتژی را مخفی کرده است و به همین دلیل استراتژی همیشه جواب نمی‌دهد! این برداشت غلطی است. شما نباید مثل یک ربات از استراتژی پیروی کنید. بلکه بایستی با سازوکار بازارهای مالی آشنا باشید و نحوه کار کردن در این بازار را هم به درستی یاد بگیرید. بعد از آن می‌توانید با آزمایش استراتژی‌های مختلف و درک ماهیت استراتژی‌ها، به یک استراتژی شخصی‌سازی شده برسید. استراتژی که تنها برای شما مناسب است.
در بازارهای مالی هیچ استراتژی و روش تحلیلی جامعی وجود ندارد. شما نمی‌توانید یک استراتژی را به عنوان یک استراتژی نهایی انتخاب کنید و تا آخر عمر معامله‌گری خود از آن استفاده کنید. هر چقدر هم این استراتژی جزئیات بیشتری داشته باشد، باز هم نیازمند تغییر و ارتقا و عملیات نگهداری است. شما همیشه باید محرک‌های بازار را زیر نظر داشته باشید و بر اساس عواملی که بازار را به حرکت وا می‌دارند فعالیت کنید. شناخت بازار و شناخت استراتژی ترکیبی است که موفقیت شما در بازار را تضمین می‌کند.
اما استراتژی تنها خرید و فروش نیست. ما در مقالات قبلی آموزش معامله‌گری فارکس به مدیریت سرمایه اشاره کرده‌ایم. مدیریت سرمایه هم دستورالعمل‌ها و قوانین خاص خود را دارد. استراتژی معامله، ریسک و بازدهی معاملات را به طور چشم‌گیری بهبود می‌بخشد. اگر در کنار استراتژی معاملاتی از استراتژی مدیریت سرمایه هم استفاده کنید، با این کار شما نه تنها بر ریسک معاملات غلبه می‌کنید، بلکه بازدهی و درصد موفقیت معاملات را هم بالا می‌برید.
سعی کنید همیشه استراتژی‌های معاملاتی جدید پیدا کنید و آن‌ها را مطالعه کنید. مطالعه استراتژی به معنی استفاده از آن نیست! در ابتدا استراتژی را بررسی و ارزیابی کنید. خیلی از معامله گران تازه‌کار تنها به بازدهی استراتژی فکر می‌کنند. وقتی استراتژی را تست می‌کنند، اگر بازدهی خوبی داشت از آن استفاده می‌کنند و اگر بازدهی خوبی نداشت، آن را کنار می‌گذارند. این کار غلطی است. همیشه استراتژی‌های جدید را مطالعه کنید تا ماهیت آن‌ها را درک کنید.
استراتژی جدید برای کدام بازار طراحی شده است؟ هدف از طراحی این استراتژی چه بوده است؟ چرا این استراتژی در دوره تست جواب داده است؟ ویژگی سیگنال‌هایی که این استراتژی صادر کرده و با سود بسته شده‌اند را لیست کنید. استراتژی تمام تجربیات یک معامله‌گر است! با مطالعه هر استراتژی شما تجربیات چندین ساله یک معامله‌گر را بررسی می‌کنید! این یعنی وقتی پروسه ساخت استراتژی شخصی را شروع کردید، این علم و شناخت نه تنها کیفیت و درصد موفقیت استراتژی معاملاتی را ارتقا خواهد داد، بلکه نیاز به تجدید نظر در استراتژی را هم به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. این یعنی نیازی نخواهد بود که در فواصل زمانی کوتاه، استراتژی را تغییر دهید.
یک استراتژی ساده برای معامله در دنیای جدید!
تحلیل، معامله و مدیریت ریسک همیشه سه مهارت کلیدی و حیاتی برای تمامی فعالین بازارهای مالی بوده‌اند. در هر بازاری که معامله کنید، این مهارت‌های سه‌گانه نتیجه معامله را مشخص خواهند کرد. شاید این سؤال مطرح شود که آیا این سه مهارت جدای از هم هستند یا هر سه‌بخشی از تحلیل هستند؟ شاید برای خیلی از افراد جدا کردن این سه مهارت کار سختی باشد. در این مقاله می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه با این سه مهارت به بازار نگاه کنید، آن را درک کنید و تصمیم لازم را اتخاذ کنید.
مهارت تحلیل
تحلیل یعنی درک وضعیت فعلی بازار. یعنی معامله‌گر با خواندن یک تحلیل یا با تحلیل شخصی خود دید کلی از بازار به دست می‌آورد. می‌تواند تشخیص دهد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد و سناریوهای پیش روی بازار را تعریف کند. تحلیل به معنی تصمیم‌گیری نیست. تحلیل بازار به تنهایی برای معامله کافی نیست. تحلیل می‌تواند تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنتال و یا حتی صرفاً بر اساس یک حدس و گمان باشد. نکته‌ای که در مرحله تحلیل باید به آن توجه کنید، این است که بازار تا چه اندازه برای شما شفاف شده است؟
شفافیت بازار یک صفت نسبی است. شاید برای یک معامله‌گر رسم چند خط تکنیکال بازار را شفاف کند. شاید برای دیگری نیاز باشد تا چندین اندیکاتور تکنیکال مختلف را هم بررسی کند. شاید معامله‌گری حتی پیش از انجام معامله از چندین تحلیلگر دیگر هم نظرخواهی کند. در هر صورت چیزی که مهم است، شفافیت بازار برای معامله‌گر است. یعنی نباید در بازار ابهامی برای معامله‌گر باقی بماند. اما در واقعیت هیچ‌کس نمی‌تواند بازار را به طور ۱۰۰ درصد تحلیل کند و همه چیز برای او شفاف شود. همیشه ابهاماتی در کار خواهد بود. این ابهامات بازار همان ریسک معامله هستند.
مهارت تعیین ریسک
بعد از تحلیل و مشخص شدن ابهامات بازار، تازه ریسک معامله نمایان می‌شود. این یعنی اگر مهارت‌های سه‌گانه را به طور مرحله به مرحله تعریف کنیم، ابتدا تحلیل بازار، سپس مشخص کردن ریسک‌های معامله و سپس انجام معامله است. در دنیای امروزی دسترسی به تحلیل‌های متنوع هم افزایش پیدا کرده است. شما می‌توانید در هر بازاری که دوست داشتید معامله کنید و قبل از معامله به تحلیل افراد مختلف نگاه کنید.
مسلماً شانس موفقیت و شکست معامله گران در بازارهای مالی هم وابستگی زیادی به کیفیت مهارت‌های سه‌گانه دارد. یک روش ساده برای اینکه بتوانید از منابع تحلیلی موجود استفاده کنید و تصمیمات بهتری بگیرید، این است که تحلیل‌ها را بر اساس میزان ریسک و بازدهی آن‌ها دسته‌بندی کنید. فرقی نمی‌کند تحلیلگر شما باشید یا شخص دیگری. چیزی که مهم است و در پایان کار برای شما اهمیت دارد، میزان ریسک و بازدهی تحلیل است. این مفهوم را با نسبت ریسک به ریوارد اشتباه نگیرید. در اینجا نسبت ریسک به ریوارد بخشی از ارزیابی میزان ریسک و بازدهی تحلیل است.
مثال
اجازه دهید با ذکر یک مثال این مسئله را بررسی کنیم. فرض کنید تحلیلی را مطالعه کرده‌اید. خلاصه این تحلیل به این شکل است که “اگر سطح مقاومتی شکسته شود، بازار می‌تواند تا مقاومت بعدی بالا بیاید.” این خلاصه یک تحلیل تکنیکال است که شاید چندین ساعت زمان تحلیلگر را گرفته باشد. شاید در نگاه اول قانع کننده نباشد. اما چگونه می‌توانیم از این یک سطر تحلیل، میزان ریسک و بازدهی تحلیل را تشخیص دهیم تا در نهایت تصمیم به معامله بگیریم؟
این تحلیل نشان می‌دهد که برای صعود بازار و ورود به معامله خرید باید منتظر شکست سطح مقاومتی بمانید. پس ابهام یا ریسک اصلی در این است که شاید اصلاً بازار نتواند مقاومت را بشکند! چگونه می‌توان چنین ریسکی را مدیریت کرد و یا آن را ارزیابی کرد؟
جواب خیلی ساده است، منتظر شکست مقاومت بمانید! از استراتژی‌های معامله از شکست سطوح استفاده کنید! شاید شکستی در کار نباشد و شاید شکست جعلی اتفاق بیفتد! مقالات آموزش حرفه معامله‌گری ایران بورس آنلاین آموزش‌های لازم برای کار با چنین سناریوهایی را پوشش داده است. می‌توانید از این منابع رایگان و کاربردی استفاده کنید.
میزان بازدهی تحلیل یک سطری بالا چیست؟ همان مقاومت بعدی هدف نهایی تحلیل است. پس بازدهی هم می‌تواند در ایده آل ترین وضعیت ممکن همان فاصله بین مقاومت اول و مقاومت دوم باشد!
مهارت ورود به معامله
واقعیت دنیای امروز معامله‌گری این است که شما برای فعالیت در بازارهای مالی نیازی به تبدیل شدن به یک تحلیلگر حرفه‌ای ندارید! تنها کافی است بتوانید تحلیل را بخوانید، و مهارت‌های لازم برای ارزیابی ریسک، بازدهی و زمان ورود به معامله را به دست آورید!
یعنی یک لیست از فرصت‌های معاملاتی که از تحلیل خود یا دیگران به دست می‌آورید، ایجاد کنید و سپس بر اساس همین لیست، میزان ریسک و بازدهی تحلیل‌ها را مشخص کنید. حال چیزی که می‌ماند تصمیم ورود به معامله است. هر تحلیلی شرط ورود به معامله را مشخص می‌کند. یعنی همه چیز مهیاست و فقط باید صبور بود تا زمان شکار فرا برسد.
