چگونه از نسبت ریسک به ریوارد برای بهبود بازدهی معاملات استفاده کنیم؟ در دنیای پیچیده و پرفراز و نشیب بازارهای مالی، فهم و به‌کارگیری استراتژی‌های مؤثر می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملات ایجاد کند. نسبت ریسک به ریوارد، یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت سرمایه و معامله‌گری است که هر تریدر حرفه‌ای باید به‌خوبی با آن آشنا باشد. در این مقاله، به بررسی عمیق و کاربردی این مفهوم پرداخته‌ایم تا شما را با راهکارهای افزایش سود و کاهش ریسک در معاملات آشنا کنیم.
با مطالعه این مقاله، یاد خواهید گرفت که چگونه با تحلیل درست نسبت ریسک به ریوارد و ارتباط آن با وین ریت، استراتژی‌های معامله‌گری خود را بهینه‌سازی کرده و به سودآوری پایدارتری دست یابید. همین حالا مقاله را کامل بخوانید و از اثرات مثبت این دانش کاربردی سود ببرید!
فهرست مطالب
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (RRR) یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که معامله‌گران برای ارزیابی سودآوری یک معامله در مقابل احتمال ضرر آن استفاده می‌کنند. به طور اصولی، این نسبت بازگشت مورد انتظار را در مقایسه با سطح ریسک درگیر شده، به صورت عددی مشخص می‌کند. در تقسیم سود پتانسیلی بر ضرر پتانسیلی دو حالت وجود دارد: نسبت ریسک به ریوارد بالا به معنی یک فرصت معامله مطلوبتر است، در حالی که نسبت پایین به معنی معامله غیرمطلوب است. اما در این مقاله به بررسی جوانب دیگر نسبت ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت.
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد زیاد پیچیده نیست. با فرض اینکه یک معامله‌گر یک ایده معامله کوتاه‌مدت (در تصویر زیر) را در نمودار چهارساعته نزدک (NASDAQ) ارزیابی می‌کند و قیمت ورودی فعلی ۱۵۳۸۷٫۸، قیمت حد ضرر ۱۵۵۶۵٫۸ و حدسود در نرخ ۱۴۸۵۴٫۶ است، رسیدن به نسبت ریسک به ریوارد بسیار آسان است:
ابتدا باید ریسک را محاسبه کنید. ریسک فاصله‌ی بین قیمت ورودی و قیمت حدضرر است:
ریسک = قیمت حدضرر – قیمت ورودی = ۱۵۵۶۵٫۸ – ۱۵۳۸۷٫۸ = ۱۷۸٫۰
سپس باید سود پتانسیلی معامله را محاسبه کنید. ریوارد فاصله‌ی بین قیمت ورودی و قیمت حدسود است:
بهترین بروکرهای فارکس را می شناسید؟
با ایران بورس آنلاین در بهترین بروکر فارکس حساب باز کنید
پاداش: قیمت ورودی – قیمت حدسود = ۱۵۳۸۷٫۸ – ۱۴۸۵۴٫۶ = ۵۳۳٫۲
برای به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد، باید ریوارد را بر ریسکی که در مراحل قبل محاسبه کرده‌ایم، تقسیم کنید:
نسبت ریسک به ریوارد = پاداش / ریسک = ۵۳۳٫۲ / ۱۷۸٫۰ = ۲٫۹۹ = ۳
اکثراً نسبت ریسک به ریوارد به صورت ۳:۱ نمایش داده می‌شود. این یعنی ریوارد معامله ۳ برابر ریسک آن است و ارزش ورود به بازار را دارد.
نسبت ریسک به ریوارد نشان دهنده چیست؟
ایده آل‌ترین حالت برای یک معامله، این است که یک تریدر قبل از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریوارد را اندازه‌گیری کند تا سودآوری معامله ارزیابی شود و تأیید کند که معامله به اندازه کافی پتانسیل سود دارد. بیایید به این دو جنبه نگاهی بیندازیم تا آنها را بهتر درک کنیم.
نسبت ریسک به ریوارد و بازدهی مثبت معاملات
نسبت ریسک به ریوارد اطلاعات مفیدی درباره بازدهی معاملات ارائه می‌دهد. با توجه به مثال معامله قبلی و نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳، می‌توان گفت که در صورت تکرار یک معامله با شرایط و فرضیات یکسان، حتی در صورت داشتن سه معامله ضررآور و تنها بردن یکی از هر چهار معامله، می‌توانیم بدون سود یا زیان به تعادل برسیم:
معامله ۱ – فرض کنید که در این معامله حدضرر شما فعال شده و معامله شما با زیان بسته شده است. یعنی ۱۷۸ پیپ یا ۷٫۵ دلار (با یک ۰٫۰۱ لات) ضرر کرده اید.
معامله ۲ – در پوزیشن دوم نیز ضرر کرده اید که کل ضرر ۳۵۶ پیپ می شود.
معامله ۳ – معامه سوم نیز در ادامه معاملات قبلی با فعال شدن حدضرر بسته شده است و در نتیجه کل ضرر ۵۳۴ پیپ شده است.
معامله ۴ – اما معامله چهارم به حدسود برخورد کرده و سود به دست آمده ۵۳۳٫۲ پیپ است. در نتیجه کل برآیند شما از این چهار معامله تقریباً صفر است.
بنابراین، بسیار مهم است که معاملاتی را انجام دهید که نسبت ریسک به ریوارد کافی و بزرگی داشته باشند. در این صورت خواهید دید که یک معامله‌گر برای کسب سود در بلندمدت، نیازی به بردن همه (حتی اکثریت) معاملات خود ندارد. اگر یک معامله‌گر بتواند دو معامله از هر چهار معامله را با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ با سود ببندد، در پایان روز معاملاتی خود سود خواهد کرد.
پتانسیل ریوارد معاملات (توان سودآوری معاملات)
معامله گر قبل از شروع هر معامله، باید نمودار قیمتی را با دقت تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال، اگر قیمت برای رسیدن به حدسود مورد نظر ار سطح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی عبور کند، در این صورت پتانسیل ریوارد معامله محدود خواهد شد.
بهترین حالت برای یک معامله‌گر، شناسایی فرصت‌های معاملاتی است که قیمت برای رسیدن به هدف قیمتی، نیاز به عبور از موانع اصلی مانند حمایت یا مقاومت ندارد. هرچه تعداد “موانع” قیمت بین ورود به معامله و هدف قیمتی بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در طول راه برگردد و به حدسود نرسد.
جدول رابطه وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
ارتباط بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت معامله در یک سیستم معاملاتی (مثال فوق) مورد بحث قرار گرفته است. با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳، معامله‌گر می‌تواند سه معامله از هر چهار معامله را ضرر کند و با به دست آوردن یک معامله سودده، روز معاملاتی خود را بدون سود یا زیان به اتمام برساند. این یعنی برای نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳، حداقل وین ریتی که برای رسیدن به نقطه تعادل حساب معاملاتی، ۲۵٪ است. وین ریت ۲۵ درصدی با تقسیم ۱ معامله برنده به ۴ معامله به دست می‌آید.
بطور طبیعی، هر چه نسبت ریسک به ریوارد بیشتر باشد، وین ریت مورد نیاز برای رسیدن به نقطه تعادلی حساب یا موجودی اولیه حساب کاهش می‌یابد. در جدول زیر، وین ریت مورد نیاز برای اندازه‌های مختلف نسبت ریسک به ریوارد نمایش داده شده است.
معایب ریسک به ریوارد بالا
معامله‌گران بسیاری فکر می‌کنند که با داشتن نسبت ریسک به ریوارد بالا، سودآوری آسان‌تر خواهد بود، زیرا نیازی به داشتن وین ریت بالا ندارند. اگرچه این امر در تئوری درست است، اما برخی نکات مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
برای دستیابی به نسبت ریسک به ریوارد بالا، معامله‌گر می‌تواند هدف های قیمتی را بسیار دورتر از نرخ ورودی قرار دهد تا ریوارد معامله را افزایش دهد. همچنین، تریدر می تواند حدضرر خود را بسیار نزدیک به قیمت ورودی قرار دهد تا ریسک معامله را کاهش دهد. استفاده از هر دوی این روش‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا نسبت ریسک به ریوارد بالاتری داشته باشد.
آیا همیشه افزایش نسبت ریسک به ریوارد معامله بهتر است؟
در واقع قیمت زمان زیادی برای رسیدن به حدسود بلند (گسترده) نیاز دارد. هر چه حدسود یا هدف قیمتی از نقطه ورود دورتر باشد، احتمال رسیدن بازار به آن به شدت کاهش می‌یابد. حدسود گسترده منجر به احتمال کمتری از رسیدن به سود کامل می‌شود. بنابراین، هدف‌های قیمتی گسترده دشوارتر به دست می‌آیند و به طور معمول باعث افت وین ریت می‌شوند.
تصویر زیر نشان‌دهنده ارتباط بین نسبت ریسک به ریوارد و هدف قیمتی است. با دوبرابر کردن فاصله تا هدف، نسبت ریسک به ریوارد به ۶:۱ افزایش می‌یابد (دو برابر می شود). اما با نگاهی به تحلیل جدید معامله، آشکار می‌شود که زمان لازم برای رسیدن به هدف نیز افزایش یافته و از احتمال حرکت بازار به سمت هدف قیمتی کاسته شده است.
به عبارتی، اگر استاپ لاس در نزدیکی قیمت ورودی تنظیم شود، می توان گفت که قیمت به آسانی به نقطه استاپ لاس می‌رسد. حتی حرکات قیمتی کوچک و نوسان های کم سطح می‌توانند معامله‌گران را از معاملات خود خارج کنند، به خصوص زمانی که از یک استاپ لاس نزدیک استفاده می‌شود. بنابراین هر چه استاپ لاس نزدیک‌تر باشد، احتمال برنده شدن کمتر است.
در تصویر زیر، فاصله استاپ لاس به نصف کاهش یافته و با این کاهش، نسبت ریسک به ریوارد دو برابر شده است. با این وجود، استاپ لاس معامله می تواند به آسانی فعال شود و در نتیجه قبل از حرکت اصلی بازار، معامله بسته شود.
درک ارتباط طبیعی بین فواصل استاپ لاس و تیک پروفیت (حدسود) می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشند. بسیاری از تریدرهای مبتدی آگاه نیستند که چگونه تغییر در موقعیت استاپ لاس یا دستور حدسود می‌تواند بر عملکرد معامله گری آنها تأثیر بگذارد و به طور کلی دیدگاه معاملاتی آنها را تغییر دهد.
بهینه کردن نسبت ریسک به ریوارد
بدون شک، پرسش در مورد بهینه کردن نسبت ریسک به ریوارد به ذهن می‌آید. اما متأسفانه، پاسخی مناسب و قطعی برای این سوال وجود ندارد. بسیاری از تریدرهای آماتور از استراتژی پیرو روندی استفاده می کنند که معمولاً این استراتژی به نسبت ریسک به ریوارد بالا نیاز دارد. این مسئله ممکن است دشوار باشد زیرا، همانطور که آموخته‌ایم، هر چه نسبت ریسک به ریوارد معامله بیشتر باشد، معمولاً وین ریت پایین می آید. همچنین، زمان سپری شده در معامله افزایش می‌یابد. این دو عامل باعث می‌شوند که معامله گران تازه وارد در شناسایی معاملات موفق دچار مشکل شوند.
هم چنین می توان گفت که ماندن در معاملات موفق به مدت طولانی برای تریدرهای آماتور معمولاً چالش برانگیز است و بسیاری از تریدرها از معاملات موفق خود زود خارج می شوند و پتانسیل سود خود را کاهش می‌دهند.در ابتدا، توصیه می‌شود که به دنبال نسبت ریسک به ریوارد کمتر بروید. این امر منجر به وین ریت بالاتر می‌شود و به معامله گران این امکان را می‌دهد که به دلیل وین ریت بالا، اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.
چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر قابلیتی برای استفاده از آن در نمودارها وجود ندارد. با این حال در این مقاله می‌خواهیم با تغییرات جزئی در عملکرد ابزار متاتریدر، قابلیت نمایش ریسک به ریوارد را به نمودارهای قیمتی اضافه کنیم. این کار باعث خواهد شد که خیلی ساده و سریع نسبت ریسک به ریوارد را به نمودار اضافه کنید و تصویر بهتری از وضعیت معامله داشته باشید.
ابزار RR را در متاتریدر بساز!
همانطور که در بالا هم اشاره شد، متاتریدر ابزاری برای نمایش نسبت ریسک به ریوارد ندارد. اما می‌توان با اعمال تغییرات جزئی در ابزار متاتریدر این نقص را برطرف کرد. برای این کار ما از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) استفاده می‌کنیم و با اعمال تغییراتی در سطوح آن می‌خواهیم به جای محاسبه اصلاح‌های فیبوناچی، نسبت ریسک به ریوارد را در نمودار به تصویر بکشیم. پس در اولین مرحله باید فیبوناچی اصلاحی را از جعبه ابزار متاتریدر انتخاب کنید:
بعد از انتخاب فیبوناچی اصلاحی، آن را در نمودار رسم کنید. نگران نحوه رسم فیبوناچی نباشید. در ادامه همه جزئیات کار را متوجه خواهید شد. بعد از رسم فیبوناچی اصلاحی، به تنظیمات آن مراجعه کنید. برای باز کردن پنجره تنظیمات فیبوناچی کافی است روی فیبوناچی اصلاحی که در نمودار رسم کرده‌اید، دو بار کلیک کنید تا فیبوناچی اصلاحی به حالت انتخاب شده یا Selected درآید. سپس روی آن راست کلیک کنید و گزینه Fibo Properties… را انتخاب کنید. در پنجره باز شده به برگه Fibo Levels مراجعه کنید.
طبق تصویر بالایی، تمام سطوح پیش‌فرض تعریف شده را پاک کنید. می‌خواهیم سطوح جدیدی را اضافه کنیم که به جای نمایش سطوح فیبوناچی، سطوح RRR، حد ضرر (Stop Loss) و نقطه ورود (Entry) را نمایش دهد. برای اضافه کردن سطوح جدید باید همانند تصویر زیر عمل کنید. سطوح جدید هم در تصویر پایینی نمایش داده شده‌اند که باید عیناً در بخش سطوح فیبوناچی اضافه شوند.
سطح ۰ نشانگر محل حد ضرر است. یعنی در زمان رسم فیبوناچی اصلاحی باید نقطه ۰ با حد ضرر معامله انجام شده یکی باشد. سطح ۱ همان نقطه ورود به معامله است و باید با Entry معامله انجام شده یکی باشد. بعد از تطبیق سطوح ۰ و ۱ با محل حد ضرر و محل ورود به معامله، می‌توانید نسبت‌های ریسک به ریوارد را در نمودار مشاهده کنید.
به طور مثال در تصویر بالایی، معامله فروش انجام شده است. پس باید فیبوناچی اصلاحی را به گونه‌ای رسم کنید که سطح Stop Loss با حد ضرر معامله و Entry با محل ورود به معامله یکی باشند. پس از آن می‌توانید نسبت‌های ریسک به ریوارد به همراه نرخ واقعی را در نمودار مشاهده کنید.
اگر خواستید ابزار فیبوناچی را به حالت اول برگردانید، تنها کافی است در برگه سطوح فیبوناچی روی دکمه Defaults کلیک کنید تا ابزار فیبوناچی به حالت اولیه بازگردند و سطوح اصلاحی فیبوناچی را محاسبه کند.
به خاطر نسبت ریسک به ریوارد، ریسک نکنید!
آیا قبل از ورود به معامله به نسبت ریسک به ریوارد توجه می‌کنید؟ آیا اندازه ریسک یا ریوارد معامله را تغییر می‌دهید تا به نسبت دلخواه برسید؟ نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که در یک معامله به ازای هر دلار یا هر پیپ ریسک، چقدر قرار است بازدهی یا سود کسب کنید. یا به طور ساده، نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است؟ در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج معامله گران تازه‌کار در استفاده از نسبت ریسک به ریوارد حرف بزنیم.
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio)
در بازار فارکس، نسبت ریسک به ریوارد عددی است که نشان می‌دهد به ازای هر پیپ که ریسک می‌کنید، چقدر قرار است سود کنید. معمولاً این عدد بهتر است که ۳ باشد. یعنی بازدهی انتظاری معامله سه برابر ریسک آن باشد. با این حال استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۲ هم خوب است. یعنی بازدهی معامله حداقل دو برابر ریسک آن باشد. هر چقدر بازدهی معامله بیشتر از ریسک آن باشد، به این معنی است که برای کسب سود مستمر در بازار به تعداد معاملات برنده کمتری نیاز است. یعنی با معاملات برنده کمتر هم می‌توانید سود خوبی به دست آورید و ریسک و زیان‌های تحقق یافته را هم جبران کنید. با این حال این نسبت زمانی کاربرد دارد که شما قبل از رسیدن بازار به حد سود، معامله را نبندید و مهم‌تر از همه حد ضرر را تغییر ندهید.
پارامترهای معامله را برای رسیدن به نسبت ایده آل تغییر ندهید!
در نگاه اول شاید استفاده از نسبت ریسک به ریوارد کار ساده‌ای باشد. اما بسیاری از معامله گران تازه‌کار در استفاده از این نسبت اشتباه می‌کنند. در واقع آنها سیگنال معاملاتی را پیدا می‌کنند و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کنند. اما متأسفانه سیگنالی که پیدا کرده‌اند با نسبت ریسک به ریوارد آنها همخوانی ندارد. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟
آیا بایستی حد ضرر را کوچک کرد؟
این کار اشتباهی است. کوچک کردن حد ضرر می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد را ارتقا دهد. اما اگر بازار طبق پیش‌بینی شما جلو نرود، حد ضرر خیلی سریع فعال خواهد شد. در چنین وضعیتی ریسک معامله تحقق می‌یابد و معامله‌گر با زیان خارج می‌شود.
آیا بایستی حد سود را بزرگ‌تر کرد؟
این کار هم اشتباه است. هر چند که بیشتر شدن بازدهی انتظاری معامله باعث بزرگ‌تر شدن نسبت ریسک به ریوارد می‌شود، اما در عین حال احتمال رسیدن بازار به حد سود را هم پایین می‌آورد. یعنی شاید بازار به حد سود مد نظر معامله‌گر نرسد.
آیا بایستی از ورود به معامله خودداری کرد؟
این کار بهتری است. اگر نسبت ریسک به ریوارد سیگنالی با نسبت ایده آل شما همخوانی ندارد، از ورود به معامله خودداری کنید. هر سیگنالی برای ورود به بازار مناسب نیست. سیگنال معاملاتی باید با نسبت ریسک به ریوارد استراتژی شما همخوانی داشته باشد و در عین حال به حد سود برسد و از فعال کردن زود هنگام حد ضرر جلوگیری کند. اگر سیگنالی چنین ویژگی نداشت و شما را مجبور به تغییر حد ضرر یا حد سود کرد تا نسبت ریسک به ریوارد معامله با خواسته شما همخوانی داشته باشد، همان بهتر که وارد معامله نشوید و منتظر سیگنال بهتری بمانید.
رابطه میان Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد
در این بخش می‌خواهیم با نحوه تنظیم وین ریت (Winrate) بیشتر آشنا شویم. در پایان این مقاله شما با رمز و رازهای ارتقای وین ریت یا نرخ موفقیت معاملات بیشتر آشنا خواهید شد و در عین حال متوجه خواهید شد که با تغییر وین ریت چه اتفاقی برای نسبت ریسک به ریوارد می‌افتد.
همیشه وقتی بحث از موفقیت در حرفه معامله‌گری به میان می‌آید، همه از یک سیسم معاملاتی شخصی‌سازی شده حرف می‌زنند. اما منظور از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی چیست؟ شخصی‌سازی استراتژی به این معنی نیست که دوره‌های کندلی اندیکاتورها را تغییر دهید و یا از تایم فریم‌های متفاوتی به بازار نگاه کنید. بلکه هدف از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی، تنظیم پارامترهای معامله با شخصیت و انتظارات خود معامله‌گر است. روشی که برای تعیین حد ضرر، حد سود یا شرط خروج از معامله تعیین می‌کنید، همان چیزی است که در شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی اهمیت دارد. وین ریت معاملات هم بخشی از استراتژی معاملاتی است که باید شخصی‌سازی شود. اما چگونه؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت معاملات
برای آشنایی بیشتر با مفهوم وین ریت اجازه دهید یک سناریوی فرضی را در نظر بگیریم. فرض کنید استراتژی معاملاتی داریم که نرخ موفقیت معاملات آن به طور متوسط ۵۰ درصد است. یعنی نیمی از معاملات در حد سود بسته می‌شوند. نسبت ریسک به ریوارد معاملات هم یک به ۳ است. یعنی بازدهی انتظاری هر معامله ۳ برابر اندازه حد ضرر یا ریسک معامله است. وقتی‌که وین ریت استراتژی معاملاتی ۵۰ درصد است، یعنی حتی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک هم می‌توان سر به سر شد. حال فرض کنید نسبت ۳ برابری چقدر می‌تواند بازدهی ایجاد کند.
حد سود و حد ضرر کوتاه باعث بالا رفتن نرخ وین ریت می‌شوند
همیشه رابطه قوی بین دستورات حد سود و حد ضرر و وین ریت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای باید توجه داشته باشید که اگر ارتفاع حد سود یا حد ضرر کوتاه باشد، نرخ موفقیت معاملات هم افزایش خواهد یافت. برای درک بهتر این مطلب از خود این سؤال را بپرسید، آیا بازار می‌تواند به راحتی به اهداف سود و زیان برسد؟ آیا رسیدن به این اهداف کار سختی است؟ به تصویر زیر نگاه کنید. همان معامله در سناریوی اول را با اهداف سود و زیان کوتاه‌تر در تصویر نشان داده‌ایم.
همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بر خلاف سناریوی اول که حد سود ۳ برابر حد ضرر بود، در سناریوی دوم حد سود را به ۲ برابر اندازه حد ضرر پایین آورده‌ایم. این یعنی بازار خیلی سریع می‌تواند به حد سود برسد. اما در عین حال نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش یافته است. این مثال نشان می‌دهد که اگر با کاهش حد سود یا زیان، وین ریت را بالا ببریم، نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش خواهد یافت.
اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی را شخصی‌سازی کنید، باید با رمز و راز مفهوم وین ریت (Win Rate) بیشتر آشنا شوید. برخی از معامله گران اهمیتی به نرخ موفقیت معاملات نمی‌دهند. یعنی برای آنها مهم نیست که چند درصد معاملات به هدف می‌خورند. شاید برخی از معامله گران ترجیح دهند که وین ریت پایینی داشته باشند، اما معاملات موفق آنها بازدهی بیشتری داشته باشد. یا برعکس، به دنبال وین ریت بالایی باشند، اما بازدهی معاملات در کل پایین باشد. همه چیز بستگی به خود معامله‌گر دارد. معامله‌گر می‌خواهد در اکثر معاملات سود کند (حتی با سودهای اندک)، یا می‌خواهد سودهای بزرگی به دست آورد (با تعداد معاملات موفق کم)؟
حد ضرر بلند، وین ریت را افزایش می‌دهد
در این سناریو تنها می‌خواهیم اندازه دستور حد ضرر را تغییر دهیم و کمی دور از محل ورود به معامله قرار دهیم. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وقتی حد ضرر را بزرگ‌تر می‌کنیم، به احتمال زیاد بازار به راحتی به حد ضرر نخواهد رسید. این یعنی احتمال اینکه بازار بعد از نوسانات زیاد و بدون فعال کردن حد ضرر به سمت حد سود حرکت کند بالاست. یعنی می‌توان انتظار داشت که وین ریت معاملات در این سناریو افزایش یابد. اگر معامله‌ای در حد ضرر بسته نشود، به احتمال زیاد در حد سود بسته خواهد شد و معاملات بیشتری با موفقیت بسته خواهند شد. در این سناریو هم نسبت ریسک به ریوارد معامله کاهش خواهد یافت.
حد ضرر کوتاه باعث کاهش وین ریت می‌شود
در آخرین سناریو، حد ضرر معامله را کوتاه می‌کنیم. این یعنی بازار خیلی سریع و به آسانی می‌تواند حد ضرر را لمس کند و به احتمال زیاد تعداد معاملات ناموفق بیشتر خواهد شد و وین ریت پایین خواهد آمد. هر چند که تعداد معاملات موفق به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد، اما نسبت ریسک به ریوارد افزایش خواهد یافت.
