آشنایی با اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال هستند و می توان برای تحلیل قیمت ها در معاملات از انواع اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. اندیکاتور چیست؟ چگونه می توان از اندیکاتورها استفاده کرد؟ در این درس از سری درس های آموزش فارکس با تعریف اندیکاتور آشنا خواهید شد و نمونه هایی از اندیکاتورهای تکنیکال مهم آورده شده است.

فهرست مطالب

تعریف اندیکاتور

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از اندیکاتورها

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی میشود.

۱- هشدار:

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

۲- پیش بینی:

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

۳- تایید:

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

اندیکاتورها به لحاظ نوع حرکت و رفتارشان به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

– Leading Indicators
– Lagging Indicators

اندیکاتورهای پیشرو(Leading) معمولا همراه با نوسانات قیمت هشدار و پیش بینی را اعلام می کنند و اندیکاتورهای تاخیری(Lagging) معمولا با تاخیر پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار هشدار و پیش بینی لازم را ارائه می دهند.

اندیکاتورهای پیشرو، اغلب موارد سیگنال های بیشتری نسبت به اندیکاتورهای تاخیری ایجاد می کنند و به همین جهت احتمال خطا در آنها بیشتر است. اندیکاتورهای تاخیری با اینکه سیگنال های کمتری ایجاد می کنند اما به خاطر اینکه قیمت حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می دهند معمولا تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می شود. ایراد دیگر اندیکاتورهای تاخیری سیگنال های اشتباه آنها در روندهای رو به جلو است. این دسته از اندیکاتورها معمولا برای بازارها و بازه های زمانی مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودی یا نزولی مشخص دارد.

انواع اندیکاتورها

در تقسیم بندی ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می شوند که مهمترین این تقسیم بندی ها شامل :

– Trend
– Oscillators: {Banded-Centered}
– Volumes
– Bill Williams

اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار فارکس کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند. و اندیکاتورهای Bill Williams برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند.

در این بخش به معرفی چند اندیکاتور مهم و دارای کاربرد بیشتر می پردازیم.

اندیکاتور ADX

ADX یا Average Directional Movement Index یکی از اندیکاتورهای خانواده ترند در نرم افزار متا تریدر است.

این اندیکاتور یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودی و یا رو به جلو است. بر این اساس مادامی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) کمتر از شاخص ۲۵ باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود.

در حالتی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) بیشتر از شاخص ۲۵ باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. در این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد روند نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد روند صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

Parabolic SAR

Parabolic SAR اندیکاتوری برای تشخیص روند و بدست آوردن نقاط کلیدی اتمام یک روند است.

مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور روی هر شمع باشد روند نزولی و مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودی است. در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا برای بازارها یا دوره های رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

Bollinger Bands

باند های بولینگر اندیکاتوری بر اساس دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک است. باندهای این اندیکاتور در حالتی که سایر شرایط تکنیکال تایید کنند حکم حمایت و مقاومت را می تواند در بازار داشته باشد و حداقل میزان بازگشت قیمت بر اساس این حمایت و مقاومت ها تا خط مرکزی این اندیکاتور یعنی میانگین متحرک آن می باشد. در عین حال عبور و بسته شدن قیمت پایانی یک یا چند شمع نشانه وَرای باندهای بولینگر نشانه آغاز روند جدیدی در بازار است.

استفاده دیگر از باندهای بولینگر برای شناسایی قدرت نسبی روند جاری در بازار است. زمانی که دو باند بالایی و پایینی باندها بسیار به هم نزدیک شوند نشانه عدم وجود روند در بازار است و در جایگاهی دو باند از یکدیگر فاصله بگیرند نشانه وجود روند و شتاب شدید در بازار است. در نتیجه معمولا در بازار فارکس وقتی دو باند بولینگر بسیار به یکدیگر نزدیک شوند معامله گران انتظار دارند که حرکت و نوسان جدید و شدیدی در بازار آغاز شود.

Commodity Channel Index یا CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI اندیکاتوری برای تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد. بر خلاف اندیکاتورهای خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.

طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روی عدد ۱۰۰ مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودی در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخص CCI به زیر عدد منفی ۱۰۰ دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخص CCI از اعداد ۱۰۰ مثبت یا ۱۰۰ منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتری خواهد داشت.

در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد. واگرایی و همگرایی در درس بعدی به همراه اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور توضیح داده خواهد شد. در عین حال اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.

توضیحات مابقی اندیکاتورها، مخصوصا اندیکاتورهای خانواده اسیلاتور در درس آینده به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

/به‌روزرسانی: آموزش کامل کار با اندیکاتورها در معاملات فارکس

« مطلب قبلی مطلب بعدی »